老師好，在可轉(zhuǎn)債套利，這里DELTA變?yōu)橹行?，還剩下GAMMA和VEGA，這里的三個(gè)希臘字母不是很清楚，希望老師在講一下謝謝
老師好，請(qǐng)問如果兩個(gè)資產(chǎn)求VAR，用公式VAR=Z ＯＶ成立嗎？
老師這里提到了標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)誤，兩者什么區(qū)別呀？
PPT最下面，最優(yōu)權(quán)重的式子是如何推導(dǎo)得出的呀？
老師這里說的求導(dǎo)過程，請(qǐng)幫忙推導(dǎo)一下，謝謝！
這里的標(biāo)準(zhǔn)誤為什么等于sigma除以根號(hào)n？
本頁中間，夏普比率的這個(gè)等式如何證明呀？
PPT最下面，基金經(jīng)理間最優(yōu)分配權(quán)重的公式，老師只說了怎么方便記憶。請(qǐng)問是怎么得出的？有推導(dǎo)或者證明之類嗎？
這里如何從夏普比率最大化，得出最優(yōu)解條件？能給個(gè)證明嗎？
求老師這里說的求導(dǎo)推倒，謝謝
這里為什么不能直接回歸1式得到alpha1？用2、3式的回歸結(jié)果來反推不是更麻煩嗎？
這里的三個(gè)估計(jì)方程，如果Rb無法準(zhǔn)確測(cè)量的話，那么1式和3式如何估計(jì)？alpha1又如何得出？
這頁關(guān)于IR的這個(gè)公式，CFA中也有學(xué)到的，請(qǐng)問是哪一級(jí)哪一門科目呀？我想對(duì)照著】回憶學(xué)習(xí)一下相關(guān)內(nèi)容。
這里no shorting和with shorting的兩個(gè)方程，其中變量的角標(biāo)有的是t，有的是t+1，什么原因？什么邏輯？為什么要這樣來寫？
為什么不是這么算呀？
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