為什么不能用component var 公式？
請(qǐng)教老師，如何理解C和D的區(qū)別呢？ C，顯示的是累積違約概率（沒有映射在正太分布之前的）， D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點(diǎn)，，聯(lián)合概率，按著D這樣來(lái)表示，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課件的哪部分呢？謝謝
第二個(gè)應(yīng)該改成Pillar2吧
EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.計(jì)算得：-5%*3%-（-3%）*2%=-9bps，這和去年符號(hào)是反的。老師看下我的公式，對(duì)嗎
老師好，這塊是對(duì)應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)中由區(qū)別于開發(fā)部門的獨(dú)立部門來(lái)進(jìn)行backtest和vadlidate，是這個(gè)部門嗎？
請(qǐng)解釋一下這道題！
老師好，能總結(jié)下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的區(qū)別嗎？component VaR也就是contribution VaR吧？謝謝
為什么說(shuō)SMA比AMA法，因?yàn)槭褂昧薶istorical loss data所以sensitive低？?jī)蓚€(gè)方法都是使用了歷史損失數(shù)據(jù)，只是使用方式不同，一個(gè)是LDA+卷積一個(gè)是函數(shù)
我是long方，對(duì)手是short方，現(xiàn)在short方價(jià)值是+23說(shuō)明對(duì)手有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口（賬面浮盈），應(yīng)該是對(duì)手要求我交CVA，我要支出期權(quán)費(fèi)+對(duì)手要求的CVA，為什么是減CVA？
久期映射指的是考慮本金和利率加權(quán)之后對(duì)應(yīng)的期限利率。 請(qǐng)教老師， 這句話是不是應(yīng)該： duration考慮的是 本金+ coupon 加權(quán)平均后的對(duì)應(yīng)的期限利率？ 是coupon 不是 利率， 謝謝
老師 前面講義里corrective controls 里邊有一個(gè)是it systems patch management 但是后面第二道題目里C選項(xiàng)也是這個(gè)意思 為什么是屬于preventive controls 呢
如果抵押品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)比原產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)還大，按照巴塞爾2要求匯總計(jì)算然后加總，那么，得到的總RWA比巴塞爾1（沒有抵押品要求）還要高，對(duì)嗎？那么，考慮抵押品后，反而RWA更大了？
SC的special是因?yàn)樗掳l(fā)行比較受到市場(chǎng)追捧，隨著時(shí)間推移，它越來(lái)越不special，所以GC-SC spread應(yīng)該narrow吧？
此處講，買了保險(xiǎn)，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金?？墒前兕}中，講無(wú)論買不買保險(xiǎn)，都不能減少資本金。 請(qǐng)老師確認(rèn)一下，若買了保險(xiǎn)，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
選項(xiàng)B描述的意思是，與第三方無(wú)關(guān) 是缺點(diǎn)，這是正確的呀，為啥不選呢？
程寶問答
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