金程問(wèn)答
那對(duì)沖基金該怎么做決定？不用集團(tuán)決策，個(gè)人決策豈不是更容易出問(wèn)題
網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)跟反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)能不能通過(guò)買(mǎi)保險(xiǎn)的方式轉(zhuǎn)移？按照風(fēng)險(xiǎn)總分的話(huà)貌似也可以吧？
其他選項(xiàng)我都OK，就是D，我不理解，既然私人股權(quán)（非公開(kāi)）有非流動(dòng)性，那為什么收益率是低估而不是高估呢？講義上一直說(shuō)illiquid asset會(huì)收益高估啊
老師，沒(méi)看懂，這個(gè)m square公式中 的theta m 為什么=0.11/0.55?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么計(jì)算？請(qǐng)解答
兩個(gè)cvar相加不是應(yīng)該等于組合的var么，這道題怎么不等呢
1、什么叫currency strategy啊，2、實(shí)證是不是想說(shuō)波動(dòng)率跟收益率（只有股票）的負(fù)相關(guān)關(guān)系不受經(jīng)濟(jì)周期影響，反正就是負(fù)相關(guān)。3、選項(xiàng)B，當(dāng)波動(dòng)率上升，其他資產(chǎn)受影響了，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券不就成了high quality資產(chǎn)了么，大家不是爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)，那它的供需也會(huì)影響價(jià)格啊，怎么會(huì)沒(méi)影響呢
老師，這題考的點(diǎn)是什么？是那段實(shí)證結(jié)論說(shuō)波動(dòng)率越低，實(shí)際實(shí)現(xiàn)的收益越高，波動(dòng)率與收益率負(fù)相關(guān)關(guān)系？還是說(shuō)其他的點(diǎn)，我感覺(jué)跟什么CAPM、多因子模型關(guān)系不太大啊，為什么可以這么比呢？
C選項(xiàng)怎么判斷是線(xiàn)性還是非線(xiàn)性，為什么事件驅(qū)動(dòng)是線(xiàn)性的，而不良證券不是
手機(jī)提問(wèn)好像有字?jǐn)?shù)限制，剛沒(méi)說(shuō)完。資產(chǎn)大類(lèi)間算VAR的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]均值（average return）？
老師，1.risk budget在資產(chǎn)大類(lèi)間分配不就是要定公司層面或者對(duì)沖基金層面總的VAR值么？那為什么直接用5%*100*2.33不行？（我知道各資產(chǎn)有分散作用）2.好多同學(xué)都問(wèn)
老師，兩個(gè)股票的收益率怎么算？是等于我藍(lán)筆寫(xiě)的預(yù)期收益率*各自的比重？默認(rèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=0？這題我怎么都跟答案的數(shù)值不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師relative risk budget是怎么算出來(lái)的
老師您好，risk plan 在功能上是不是和risk appetite 差不多，能說(shuō)一下這兩個(gè)的區(qū)別嗎
為什么MVaR不能用β*標(biāo)準(zhǔn)差*z值這個(gè)公式，這樣z一樣的話(huà)，就看β*標(biāo)準(zhǔn)差誰(shuí)最小了，這樣就選c了
程寶問(wèn)答
