這題A選項不對嗎？二次規(guī)劃法就是這樣的吧
請問密卷第9題怎么理解
A選項是什么意思？
HML loading=0.36，為什么說在成長股前面是負(fù)號呢？
這道題再計算risk budget的時候 為啥沒考慮每個資產(chǎn)的均值
老師好，so這道題本質(zhì)上是在考incremental VaR 的精確估計公式是嘛。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個資產(chǎn)的VaR值， component VaR = contribution VaR， 是考慮了組合因素的單個資產(chǎn)VaR值，我理解的對嘛老師
.老師，請詳細(xì)講解一下各部分是如何進(jìn)行對沖，最終留下positive γ的？謝謝
老師關(guān)于解析Equity: (45%-50%)×30%=-4.5%，應(yīng)該是-1.5%吧？
這里說到選擇偏差和存活偏差是主動和被動的區(qū)別，但另一道題說存活偏差是選擇偏差的特殊形式，那么存活偏差不也是主動選擇僅存活下來的樣本嗎
老師，bata m是市場的beta,因此是1，那T^2的公式是不是都可以記作TRP-TRM了？
relative risk buget 考的是ULC，EC分配那個點么？想不起來這個跟IR到底有什么公式上的聯(lián)系呢
老師，這個畫紅框的怎么理解？
老師，請再具體講解一下d選項
擇時能力不是在股票跟債兩個市場挑么？為什么C對，C說的是市場組合跟無風(fēng)險利率。另一個描述擇時能力的橫縱坐標(biāo)（一個是Rp-Rf）、（Rm-Rf）分別度量的是什么？是兩個市場么？
C，對于已經(jīng)有因為戰(zhàn)略等原因都觀察不到的了，還選出來代表樣本，這肯定有偏差，但我得問題是既然都看不到了說明退市了吧，那難道不是存活偏差，為什么是選擇偏差
程寶問答
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