金程問(wèn)答
老師，這道題是拒絕了原假設(shè)，但是認(rèn)同他的說(shuō)法，就是他獲得positive alpha不是因?yàn)檫\(yùn)氣。對(duì)嗎？
老師，那self-selection bias和survivorship bias的區(qū)別點(diǎn)在哪里
alphas neutralization中cash neutral和benchmark neural有啥區(qū)別？都分別是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，括號(hào)內(nèi)的分母是不是分別為貝塔p和貝塔m，外面的貝塔m乘進(jìn)去為什么直接是rm-rf
老師，講義里說(shuō)The limit of this type of self-selection bias is the well known survivorship bias.這個(gè)的意思是自我選擇偏差的極限是生存偏差？?jī)蓚€(gè)一樣嗎？
所以C選項(xiàng)是這個(gè)地方有問(wèn)題？although the hedge fund performance analysis is still performed on a representative sample of funds。對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)分析應(yīng)該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說(shuō)基金經(jīng)理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對(duì)嗎
老師，密卷第8題，我感覺(jué)will老師說(shuō)的跟我理解的有矛盾，所以問(wèn)問(wèn)蘇老師，為什么KRI能定量分析impact？
老師，這題明明是算期末surplus value，為什么算這個(gè)sigma（S）還是用期初100*10%，怎么不是106*10%
麻煩老師解釋一下D選項(xiàng)
這道題說(shuō)用low volatility strategies怎么就能推導(dǎo)到波動(dòng)率異象來(lái)？理論上低波動(dòng)率（風(fēng)險(xiǎn)）不就是低超額收益么？如何看出考察的是理論還是實(shí)證？
老師請(qǐng)問(wèn)：Notes里這題目中的資產(chǎn)A和portfolio的協(xié)方差是用的什么公式計(jì)算得出的呢？看上去像是A資產(chǎn)方差乘以金額.
請(qǐng)問(wèn)這是原題嗎？發(fā)現(xiàn)這種情況好幾次了，就是因?yàn)楹蟀刖錄](méi)有寫(xiě)good time導(dǎo)致我理解出現(xiàn)了偏差，如果寫(xiě)全我是能做對(duì)的
為什么要回答經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候是什么β和premium？不是只問(wèn)了差的時(shí)候嗎
老師好，可以幫忙解釋下題目要問(wèn)的是什么嗎？解釋只看懂了兩個(gè)客戶(hù)經(jīng)理的權(quán)重，做題時(shí)，也只到這一步，后面的就沒(méi)思路了，主要是出題人思路沒(méi)get
這個(gè)B怎么理解??？既然dispersion是由客戶(hù)跟投資經(jīng)理重視度不同產(chǎn)生的，那怎么可能跟TE成比例呢？TE是某個(gè)客戶(hù)的組合跟基準(zhǔn)的（誰(shuí)是基準(zhǔn)？行業(yè)平均？）的？還是我基金經(jīng)理所有組合跟基準(zhǔn)的TE？
程寶問(wèn)答
