這個紅色圈圈的數(shù)字是怎么算出來的
C項解釋按教材是不爭取的，independent amount 是margin ，是獨立于collateral之外的
dw本身是等于ε×根號dt 這個ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎 還是第二個月上升就是+2 下降是負(fù)2 照片里這個第二個月就不是+2 為啥這個題目就是+1第二個月的時候
a選項有點疑惑 既然是頭寸對組合的回歸 那頭寸應(yīng)該是因變量 組合是自變量 哪貝塔作為系數(shù)衡量的不是一單位的自變量變化會導(dǎo)致多少的因變量變化嘛 那不應(yīng)該是組合對頭寸的敏感程度嘛
這里不均衡才有套利機會 視頻怎么說越不均衡才不可能套利 是什么意思啊
老師，您 好，請問這里的value和“損失可能性”為什么可以劃等號呢？credit VaR與“損失的不確定性”為什么可以劃等號呢？
為什么no netting 計算只計算正 inflow 不計算outflow？
為啥置信水平高了以后var模型有可能高估風(fēng)險，這里面實際發(fā)生個數(shù)不是少了嗎，那說明實際風(fēng)險比估計的低啊
請問使用這種new exposure方法時，計算總的rwa的時候collateral的部分是繼續(xù)按80算還是按80的85%算？
不是說后兩種方法比第一種更好嗎？那C選項說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)為什么還對呢？
為什么EE 是month to month ,而CS是年度，可以直接相乘？
為什么Mezzanine是1000000？最后剩余的不是180000嗎？
老師，可以再解釋一下The subordinated debt "functions as equity" 和 The subordinated debt(equity) gets an interest rate equal to the realized net excess spread這兩句話的意思嗎？題干讓求的net excess spread就是第二句話中的the realized net excess spread嗎？
老師你好 這個第二年末計算的價格是第三年末債券到期的本金加利息折現(xiàn)回來的嗎？
老師C選項是錯在哪里了？對因為對貸款組合進(jìn)行壓力測試的核心內(nèi)容應(yīng)該是違約概率PD而不是敞口嗎？
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