金程問(wèn)答
老師可以再解釋一下B和C嗎
如果 A算出來(lái)是-10,B算出來(lái)是20，不考慮not covered那部分，那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20，還是10？
為什么上一道題說(shuō)更高的隱含波動(dòng)率對(duì)應(yīng)更高的價(jià)格，這里就說(shuō)他們是反向的
var%是多少置信水平的呢
有wrong-way risk為什么就代表原CVA估計(jì)偏低，能否詳細(xì)講解一下
KMV的假設(shè)都有哪些？
V=D+E，D有FV ，為什么能用rate free 計(jì)算PV直接使用等于122？
為什么簡(jiǎn)化公式不減1/2volatility*開(kāi)根號(hào)T？
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長(zhǎng)短期？
老師，“波動(dòng)率越高，期權(quán)的價(jià)值也會(huì)越高”，是說(shuō)波動(dòng)率越高，股價(jià)更容易達(dá)到更高/更低的價(jià)格，對(duì)于call/put更容易行權(quán)，所以option的價(jià)值高。是這樣理解嗎
這個(gè)公式在今年的強(qiáng)化課里也沒(méi)有提到啊 需要掌握嘛
老師這題c價(jià)格下降的概率大于價(jià)格上升的概率因?yàn)樽筮叿饰彩菗p失對(duì)應(yīng)的就是價(jià)格下降 右邊瘦尾的就是收益對(duì)應(yīng)的就是價(jià)格上升是嗎。 b選項(xiàng)錯(cuò)是因?yàn)椴▌?dòng)上升是因?yàn)橥顿Y者的心理產(chǎn)生的 而不是由于價(jià)格
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會(huì)產(chǎn)生負(fù)MtM并對(duì)凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負(fù)MtM的？
老師，可以說(shuō)Payment netting適用于settlement risk，close-out netting適用于presettlement risk嗎
這個(gè)求8年的期望公式為什么在今年的強(qiáng)化課里沒(méi)有出現(xiàn) 需要掌握嘛 請(qǐng)給出相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)
程寶問(wèn)答
