b和c。皺眉和微笑對應(yīng)的圖像都是什么
20 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 為3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通過4個(gè) 3-year DF 求平均為0.7553, 求倒數(shù)開根號3并減1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb價(jià)格?
drift不是指拉姆達(dá)嗎 為什么是上面老師回答的答案 這些公式里面drift都是什么
這個(gè)題的b選項(xiàng)risk premium是什么 怎么體現(xiàn)constant or changing drift
drift在每一個(gè)公式里面都是拉姆達(dá)嗎
d選項(xiàng)再解釋一下 為什么是proportional
這個(gè)題目怎么看出來用什么公式
這題代公式 像我這樣紅色筆寫的不對嗎
這個(gè)兩個(gè)題問的都是什么
A d 兩個(gè)選項(xiàng)解釋一下
1.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇Enter into a swap transaction in which the firm receives fixed and pays floating 2.預(yù)期利率上升，資產(chǎn)久期為5，負(fù)債久期為7，選擇什么 3.預(yù)期利率下降，資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5，選擇什么 4.預(yù)期利率上升，資產(chǎn)久期為7，負(fù)債久期為5，選擇什么
這里和操作風(fēng)險(xiǎn)leverage ratio 有什么區(qū)別？
Pass through security具體的案例可以舉幾個(gè)么，還是聽不懂，不分層對應(yīng)這個(gè)的具體案例也可以舉幾個(gè)么
為什么境外風(fēng)險(xiǎn)低呀，境外銀行跑了不是更難追回嗎
resiliency 代表的是交易時(shí)間，交易時(shí)間越長，流動(dòng)性不是越差嗎？老師是不是講的有問題？
程寶問答
金程問答