金程問(wèn)答
濾波歷史模擬法是怎么使用了GARCH模型
第三個(gè)選項(xiàng)中，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，指數(shù)下跌，為什么支固定收浮動(dòng)會(huì)賺錢(qián)呢？
圖6為什么會(huì)呈現(xiàn)雙峰的形式呢？這幾幅圖為什么ATM的時(shí)候都是畫(huà)在x軸的中間呢？例如圖1，圖中也沒(méi)有價(jià)格是怎么變化的呢？怎么判斷左邊是in the money call在左邊呢？
為什么要求回報(bào)率上升，股價(jià)就會(huì)下降？
這里回測(cè)的置信水平和計(jì)算var的顯著性水平怎么判斷哪個(gè)是哪個(gè)？
請(qǐng)問(wèn)implied volatility for equity 不是都是左肥右瘦嗎？為什么題目的結(jié)論可以反過(guò)來(lái)？
老師題目中有時(shí)候會(huì)說(shuō)long債券是買(mǎi)入債券，short債券是發(fā)行債券還是賣出債券呀
峰度和偏度正負(fù)是在怎么看的啊
請(qǐng)問(wèn)7.1826%和5.3210%是怎么得到的？
請(qǐng)問(wèn)CDO和MBS有什么區(qū)別？
power of test是啥
為什么這題求var的時(shí)候不像第二題一樣用線性差值了？可以說(shuō)一下什么時(shí)候需要用，什么時(shí)候不需要嗎？
請(qǐng)問(wèn)在market risk里，怎么有的時(shí)候用的是說(shuō)99% -1 天有的時(shí)候是10天？可以解釋一下分別是在什么情境下用的嗎？
標(biāo)的資產(chǎn)的var
什么是非投機(jī)級(jí)債券
程寶問(wèn)答
