老師您好，百題資料的第64題和第65題，沒有看明白。此外，針對64題，為什么那個線性回歸的0.75就是均值回歸的系數了？65題又是怎么算出來的？
老師您好， buy put options on an index such as the Dow Jones Industrial Average and sell put options on individual stocks of the Dow.為什么等同于買入一個correlation swap？
所以現在還考嗎？ 講義里根本沒有提到這些內容啊 但怎么題目有 到底該不該看呢
這里不應該是默認相關系數rho等于0嗎？，怎么是等于1呢？
老師您好，可以總結講一下spectral and distorted risk measures么
老師您好，請問可以講一下百題講義中的題目3和題目4么？沒有看明白為什么在計算個股VaR的時候也需要Delta. 同時，為什么forward有delta，且為1
為什么short一個下降的cds反而是賺錢?。勘ＹM不就變便宜了嗎？ 而且買入保險老師說看漲cds。但這里cds是上升的啊 他買不就變貴了嗎 一點都聽不明白
請解釋一下波動率假笑的三個原因
為什么是-k??？
老師。課上講的半衰期的算法是T=2/K，這里是ln2/K，到底哪個 對？
不大能夠理解這個，難道不是相關系數只要不為1，就能有效分散化風險么？那么Index的上漲或者下跌幅度不應該低于個股的么？如果是持有了所有的個股并按照index配比，那不就完全和index一致么？
老師您好，請問可以詳細講一下處理credit spread risk的流程嗎？99%VaR,10天意味著什么？
這個為什么不是相關系數為0？
整個組合的平均到期時間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
老師您好，在二項分布檢驗VaR中是雙尾檢驗，那么單尾檢驗是在哪里用到的呢？
程寶問答
金程問答
