老師您好！請(qǐng)問VaRp的第二個(gè)公式要在 mu = 0時(shí)才準(zhǔn)，請(qǐng)問是組合的收益率平均數(shù)，還是說組合內(nèi)每個(gè)個(gè)股的收益率平均數(shù)都為0？
老師您好，請(qǐng)問為什么巴塞爾協(xié)議對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR是99%就是十天，是規(guī)定如此嗎？
老師您好，那HW方法下的VaR的意義是什么呢？單位波動(dòng)率情況下的最大損失有什么意義呢？
老師您好，請(qǐng)問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個(gè)公式，VaRp=delta * VaRs么？
為什么算單個(gè)資產(chǎn)VaR1和VaR2的時(shí)候要乘Delta，這個(gè)公式不太懂
這題里面的三不是說的security嗎？不是股票嗎？不是bond啊～為什么不能用BSM定價(jià)？
根據(jù)講義beta=-a，這樣a不是應(yīng)該等于-0.75嗎？
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對(duì)嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
想問一下老師，skew to the right就一定是左肥右瘦嗎？按照這道題好像是這個(gè)意思，但是skew和kurtosis之間有必然的聯(lián)系嗎？
不太理解這些模型中提到的risk premium指的是哪一部分？
是否可以理解為：有均值復(fù)歸的模型的volatility就是逐漸下降的，其他models的volatility就屬于basic point volatility呢？
the 1-year rate in two years to be 10%這句話是什么意思？表示第三年的利率為10%嗎？assuming all investor have the same expectations of future 1-year rates for zero-coupon bonds?這句話是什么意思呢？
上課講的cash flow mapping中并沒有看到考慮了相關(guān)性呀？
老師，請(qǐng)問針對(duì)A選項(xiàng)，exception的個(gè)數(shù)超過VaR模型預(yù)測(cè)的個(gè)數(shù)能代表VaR的置信水平設(shè)置的過高了嗎？感覺不可以吧。（看到有老師回復(fù)說把A的backtesting's confidence level改成VaR's confidence level的話，這個(gè)選項(xiàng)就對(duì)了）。其次就是想問一下，實(shí)際exception的個(gè)數(shù)超過預(yù)測(cè)的這種情況，和VaR的confidence level有關(guān)系嗎？我個(gè)人感覺沒什么關(guān)系吧，
老師您好，本身模型復(fù)雜是由于使用了日間的損益數(shù)據(jù)，如果我繼續(xù)使用daily Return的話（就是B選項(xiàng)），那模型不是會(huì)更加復(fù)雜了嘛？
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