百題Q10, 如果是右偏的話 圖應(yīng)該是啥樣的呀
沒有持有underlying asset為什么可以買cds呀,我怎么記得買cds的一個(gè)前提就是要持有底層資產(chǎn).
這道題基礎(chǔ)段沒有乘1.0189哇,到底以哪個(gè)為準(zhǔn)...
這個(gè)雙峰圖有體現(xiàn)前面波動(dòng)率皺眉的特征嗎
模型四的最后一個(gè)變形怎么長期均值θ的下標(biāo)也可以有t了？不應(yīng)該是一個(gè)常數(shù)嗎？否則為什么是長期均值呢？
這頁ppt上老師怎么把dr/r和ln（r）說成收益率了？？收益率不是應(yīng)該是dp/p和ln（p）嗎？這倆可以等同嗎？
這一頁的最后兩行說的是basis point volatility是指短期利率的波動(dòng)，但是老師之前說的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波動(dòng)中的一部分，到底哪個(gè)定義是對(duì)的？
這里的反標(biāo)準(zhǔn)法里面的vi表示的“風(fēng)險(xiǎn)因子的價(jià)值”是什么意思可以具體解釋下嗎？
liquidity horizons怎么理解
老師好 請(qǐng)問下一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的那四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分別是怎么理解來著？有點(diǎn)忘了
請(qǐng)教老師，為什么I 類錯(cuò)誤發(fā)生的概率就是test alpha ，這如何理解？謝謝
老師好 歷史模擬法中bootstrap是比較cheap 的方法嗎？如果不是，哪種方法比較便宜，哪種比較貴
ES 的次可加性，VAR 的不具備次可加性，如何理解，可以詳細(xì)講講么？謝謝老師
at the money, into the money, out of the money忘記了，麻煩老師講解一下
老師，看到一個(gè)CIR模型的題目，這種應(yīng)該怎么計(jì)算啊
程寶問答
金程問答