B為什么是錯的呢
為什么不是危機(jī)期間fed rate降息，narrowing
每個選項都解釋一下
不對啊，t1債券價格折到t0.5不是兩個利率都得用嗎，0.5到1的時候利率往上一個價格往下一個價格，不應(yīng)該975.13*q/一個利率+979.43*q除另一個利率嗎？
老師好，從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上，1）為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感覺mapping好像也是measuring的一部分；2）或者說第一部分講的是單體VAR，mapping里面講述如何分析計算組合VAR的角度來考慮嗎？謝謝
這道題是問不是SMA的優(yōu)點嗎？ 請再講一下C這個選項，以及怎么判斷。
請老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時，對應(yīng)的分布及尾部特征吧
我本來沒這個疑問的，但是視頻里面專門說了，都除以1.06，為什么兩側(cè)不能約掉，是因為不等式不能約掉嗎？
變動保證金一般都是現(xiàn)金，怎么做到再抵押和隔離哈？這個都是每日盯市結(jié)算的，時間要求很緊，怎么做到再抵押的呢？
B maximum哪里的，咋不記得了？請詳細(xì)講解
回答的不對吧
這是為什么，哪里有知識點
而且之前計算所有wcl都不會去考慮recovery的，這個是按答案拼的計算吧
就一個債權(quán)要么違約要么不違約，也就是99%都損失啊，wcl應(yīng)該630*0.1才對
這里d是看each activity
程寶問答
金程問答