為什么資產(chǎn)價格跳水時展現(xiàn)的PDF是雙峰呀
為什么BSM模型可以assume股票的volatility是constant，之前老師也提到過股票在某種特定的情況下volatility可以保持constant，但是bond的volatillity絕對不能保持constant，因為臨近到期price趨近于面值volatility趨近于0。這部分表示理解。但是為什么Foreign currency的volatiltiy不能constant，foreign currency和股票一樣沒有到期日，區(qū)別在哪里？
C中的置信水平是算VaR的水平嗎？這個表達也太容易搞混了
什么叫落在var之外的觀測值應該與置信水平一致？
老師，這個題目問的意思應該是將10萬投給A后再求組合的VaR吧，為什么算的是A資產(chǎn)的
VaR和ES不都算是spectral risk measure的一種嗎，ES哪里不intuitive了
That is favorable for the call seller。應該是對buyer 有利吧？
不管在什么價格加杠桿，波動率都會增加吧
計算器沒有3次方，怎么弄啊
所以說C選項前面那個confidence level沒有什么用嗎
option算VaR是什么式子呢，為什么還要給delta?而且我怎么知道這個的均值是0，所以我才能用VaR1+VaR2的
為什么名義利率就是對沖資產(chǎn)的利率
這塊的unified和 compartmentalized approach是不是和bottom-up 與 top-down approach對應，因為我看有的地方是用這兩個詞寫的
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經(jīng)是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應該不是一套的東西吧？
老師請問什么是過了這個時間，這個窗口就結束了？如果每天都在產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)的話，樣本容量為100的窗口每天都在更新迭代嗎？
程寶問答
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