金程問(wèn)答
老師，這里的C不是說(shuō)的Var不符合齊次性，但是ES符合嗎？
老師這里的VAR計(jì)算時(shí)候的標(biāo)準(zhǔn)差為什么沒(méi)有用volatility的平方差，我記得應(yīng)該是要平方根的
可以幫忙區(qū)分一些什么時(shí)候用雙尾Z什么時(shí)候用單尾呢？
老師，為啥95%的置信水平分位點(diǎn)直接到到右尾去了？ 我做錯(cuò)題的理解是，1.56的分位點(diǎn)還是在左側(cè)（Var值就是正的），如果發(fā)這樣的話，應(yīng)該是肥尾?。?
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
請(qǐng)問(wèn)這里correlation和copula可以理解為一個(gè)東西嗎還是有什么區(qū)別？謝謝
老師直播時(shí)說(shuō)模考題是用24年的 pe題目，請(qǐng)問(wèn)模考界面能不能也跟正式考試時(shí)一樣，如果難度太大，整體內(nèi)容的大體位置相似也行
為什么這里老師去掉1/2后就完全不考慮1/2的事情了
老師，這里為什么使用new zero value和這個(gè)值計(jì)算方的法能不能具體在講一下，謝謝
表格中的Yield（%）為什么不能用？
為什么是1/0.04呢
老師，能否再講解下postive skew為啥是右偏？左偏右偏如何進(jìn)行判斷吶？
為什么說(shuō)“價(jià)內(nèi)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于30”
這道題中的D選項(xiàng)，copula 不是用來(lái)估計(jì)相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項(xiàng)說(shuō)是違約概率，這也對(duì)嗎？
這個(gè)地方改成Zero-coupon rate就對(duì)了嗎
程寶問(wèn)答
