這題在計算期望損失的概率時，為啥不用考慮每個貸款各自的權重？
Leverage這點沒有聽懂。assert除以equity是什么意思
請問為什么說求期望波動項就不用算啊
這張圖里下面兩句話啥意思？老師沒講
為什么老師說資產(chǎn)價格服從lognormal分布的話資產(chǎn)價格的波動率就是常數(shù)呢？這是有什么推導嗎？還是說只是一個假設？
請問Rt 的公式為什么是這樣？（黃色部分），我知道Rt follow normal distribution,但還是不太理解
老師這道題A為什么不選，我理解A和D說的意思相同
請問c為什么是對的
這兩個公示有什么區(qū)別呢
VAR右邊的公式為什么要乘以一個Pt-1呢
老師請問下面說窗口越大越容易拒絕，這個window是指什么呢
老師您好，我今天在看原版書市場風險的時候，計算var那一部分，公式是-（μ-zσ）嗎，因為var是表示損失的，所以在前面加上符號，當算出正數(shù)的時候加上一個負號就表示損失，如果μ-zσ計算出來的值是一個負值，比如均值為0標準差為1的時候，加上符號就變成了正值，此時的意思是不是最大收益呢？
老師，為什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？
老師，為什么左肥右瘦就是虧損多收益少？
老師，為什么相關系數(shù)上升，保費下降的時候賣保險會賺錢呢？這個相關系數(shù)上升指的是預測他上升嗎?賣保險是在相關系數(shù)高的時候賣還是相關系數(shù)低的時候買呢？
程寶問答
金程問答
