題目中說三個資產，為什么要用4個資產的相關系數(shù)
vasicek model的后一項中是波動率*dw，這里給了annual volatility，不是應該除以根號12變?yōu)樵露鹊?，然后再乘以根號dt么？
向下彎和向上彎的QQplot 如何判斷左偏還是右偏
如何理解相關系數(shù)和相關系數(shù)波動率有正相關性，但是相關系數(shù)在經濟高增長時最高，而相關系數(shù)波動率在經濟擴張時最低？
“回測檢驗的原假設是VaR模型正確，備擇假設是VaR模型不正確”。一般是不是把想拒絕的內容作為原假設，但是這個是把VAR模型正確作為原假設，這個跟我們平時理解的不一樣是吧
在市場風險核心考點精要的講義中，為什么CIR模型中Basis-point volatility increases at a decreasing rate.不應該是隨著r增加而增加嗎？
這個圖縱軸表示的是什么？橫軸K1、K2想表達交點嗎？有什么具體意義嗎？
如果題干沒有提大幅跳水，equity和stock的圖都是smirk？
非參數(shù)法的缺點不是大量的計算嗎？為什么優(yōu)點是計算簡單呢？
BRW權重調整后不用再排序的話，如果95%的VaR原來是100天前的一個loss，那么新的95%VaR就是這個loss乘以一個算出來很小的權重得到的loss么？
極端情況下組合VaR大于單個VaR加總，可以舉個實際例子么？
第二個組合VaR的公式不用考慮單個資產的權重了嗎？
acceptable應該是z小于1.96吧，這樣算出來z小于5.17，最大值才能選到5，才合理吧，看解析里是大于
B選項當u上升，es不是會下降嗎
組合VAR值的計算是在講義那一頁啊？
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