16題三的說法 cds可以看作是一個protective put嗎
這個題目老師講的不太對吧 那個C選項 錯誤的原因是說反了吧？通常不都是用zero coupon bond 來build up 正常的coupon bond么？反過來是怎么map的呀？
b選項是怎么理解
第一句話里 CDS的敞口不用考慮賣CDS 的counterparty risk嗎？除了標(biāo)的資產(chǎn)外，應(yīng)該還有和交易對手的敞口吧？
老師，請問第80題為什么es是求加權(quán)的期望值，es不是只求尾部的等權(quán)重均值嗎？
weibull和Gumbel是有什么性質(zhì)？
buy a repo相當(dāng)于enter into a revers repo嗎？
賣出repo相當(dāng)于正回購方borrow dollar，買入repo相當(dāng)于逆回購方lend dollar 是這樣理解嗎？
老師37題A怎么解釋 不明白
老師這道題是為什么不算本金 他說是在到期的時候隨時了6M多。
14題，spot-rate已經(jīng)是4%，為什么還會increase/decrease呢？
is mapped to是用前面映射后面，還是后面映射前面？以d選項說明一下呢
如果這里的variation margin是-32的話，這兩個敞口分別是多少呢？
老師，這里說的%10的VAR這個是指的顯著性水平嗎？如果是顯著性水平，那么應(yīng)該是一天有%10的概率損失值超過20000，或者說是有%90的概率損失值不超過20000；如果是置信水平，那應(yīng)該是一天有%10的概率損失值不超過20000吧。另外一個問題，100個數(shù)求%95的VaR值，是算第5個嗎？
請問老師，這道題為何沒有考慮指數(shù)分布的無意記性呢？在指數(shù)分布計算累計概率（而非聯(lián)合違約概率時）不是應(yīng)該考慮無記憶性嗎？做題時猶豫了很久t應(yīng)該是幾。請問老師這里如何理解計算指數(shù)分布的累計違約概率而沒有考慮無記憶性？
程寶問答
金程問答