金程問(wèn)答
第19題使用GEV方法的話(huà)不會(huì)使得很多大的損失數(shù)據(jù)被忽略掉嗎，比如扎堆出現(xiàn)的損失都是100，其他時(shí)間損失都是10，為什么不使用POT將所有大的損失全部考慮進(jìn)去呢
我想問(wèn)一下1級(jí)的時(shí)候，老師講用計(jì)算器算貸款的每期本金、利息等等那些是在書(shū)里哪里，我又忘了咋用計(jì)算器算了
老師，請(qǐng)問(wèn)第八題中，給對(duì)方的initial margin不用計(jì)入credit exposure嗎？主要有兩個(gè)問(wèn)題：① 為什么互相給對(duì)方的initial margin不能互相抵消？② 給對(duì)方的initial margin不用擔(dān)心拿不回來(lái)嗎？
老師，這個(gè)問(wèn)題我怎么看不懂了，先是說(shuō)比起在lognormal分布下，然后再說(shuō)BSM，那BSM不就是lognormal分布嗎
老師，這邊算VaR時(shí)，為什么不乘以組合價(jià)值呢，題目里不是給了嗎
老師，這題不是問(wèn)ADR（5）嗎？
老師這道題中組合的價(jià)值是-36，是什么意思，信用敞口這里還是有點(diǎn)無(wú)法理解，能否從公式轉(zhuǎn)換到定性的分析上說(shuō)明一下
1、這道題如果colva=5，存在我方提交了抵押品，應(yīng)該進(jìn)行價(jià)值調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該-5嗎？
押題33提，這題應(yīng)該選D吧，題目已經(jīng)說(shuō)了違約本金和利息都不會(huì)支付了，那么一筆到期的本金和利息為0.8m*（1+1%+3%）=0.832m，一共損失了6.625m/0.832m=7.9627，約等于8個(gè)吧（這里其實(shí)就題目有問(wèn)題了，應(yīng)該得到整數(shù)才對(duì)，違約肯定是整數(shù)個(gè)）。然后用0.8m*（100-8）*（1%+3%）=2.944m，senior的利息0.975m,mezz的利息0.6m,最后2.944m-0.975m-0.6m-6.625m=-5.256，這樣用equity是吸收不完的，要用mezz的一部分。所以選D。
hello，算年化收益率這我好像搞混了，比如已知年化收益率5%，算日收益率，就是5%除以365就行。但是我記得之前在哪學(xué)的是已知年化收益率5%，算日收益率，除以根號(hào)下365，但是我好像記得這是算年化和日波動(dòng)率的方法吧？搞混了，幫我解答一下
老師，請(qǐng)問(wèn)第61題的statement1，VaR的置信水平還有時(shí)間不都是有規(guī)定的嗎？為什么這里說(shuō)沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定？
74題模擬卷一，為什么不能用年化的VAR再除以根號(hào)252來(lái)轉(zhuǎn)換呢
38如果算五年的cva，是怎么算呢
37題a選項(xiàng)不是說(shuō)明sma的劣勢(shì)嗎，d選項(xiàng)sma中的ilm是12%15%18%這些數(shù)據(jù)嗎？那不應(yīng)該直接就是確定了，還有incentive嗎？
這題我還是想不通Libor為什么是1.25？在做FRA的時(shí)候,不就是到期時(shí)的libor -fixed的嗎？Libor 用的不就是到期時(shí)的利率嗎？為什么這里老師說(shuō)年初確定？
程寶問(wèn)答
