老師，這道題題干中提到"PD-over-a-discrete-time-interval",請問下老師，指數(shù)分布是建模連續(xù)分布的不是嗎？（二項和泊松才是建模離散的），請問這里如何理解是離散的呢？
請問第九題realizedcorrelation=2/（n^2-n）*(sumcorrelation)這個公式是哪門課哪個章節(jié)學(xué)的？
老師，第8題中寫著每年違約概率固定是15%，指數(shù)分布每年的違約概率不是e的-入t嗎？為什么不用這個公式反推出入后再計算累計違約概率？
33題算loan的收益，為什么不是扣減loss后，再乘利率？而是拿原來的800m來算總收益？
老師，這道題題干寫著“outsourcing-a-vital...."，這種至關(guān)重要的業(yè)務(wù)不能找外包吧？因為強調(diào)寫著vital。此外，還想請問老師，外包分什么業(yè)務(wù)能外包、什么業(yè)務(wù)不能外包嗎？只要提到外包就不管重要與否只要審查認(rèn)真一些就都默認(rèn)可以外包嗎？謝謝。
老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風(fēng)險的，信用風(fēng)險里有標(biāo)準(zhǔn)法SA和高級法FIRB和AIRB，也并沒有basic-approach呀。
老師，這種計算巴塞爾2.5市場風(fēng)險資本金的題，在取完VaR和SVaR的Max后到底是否需要考慮乘以根號10？應(yīng)該默認(rèn)給的VaR就是考慮過10天的嗎？考場會不會給乘以根號10后，和沒有乘以根號10的兩個選項，這個時候應(yīng)該怎么選？
C為什么不對？相關(guān)性的失敗案例里說的就是paper loss啊?
這里要比較lognormal distribution和distribution implied by BSM，ognormal distribution和distribution implied by BSM不是一樣的嗎？
價值下降是指當(dāng)前下降還是未來下降，當(dāng)前的話不是應(yīng)該買么
老師 這道題 rwa=crc*12.5 這個是在哪里講過呢
15題三個方法的假設(shè)分別是什么
老師，請問interest risk是市場風(fēng)險里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險與市場風(fēng)險是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險，不知道這個風(fēng)險該歸哪類
老師，請問市場風(fēng)險的波動率微笑和套利有任何關(guān)系嗎？有比如說不滿足波動率微笑就有套利可能的這種說法嗎？
能否請老師再講解下Credit Exposure和funding exposure，謝謝
程寶問答
金程問答