請(qǐng)問GEV中的規(guī)模參數(shù)和POT中的規(guī)模參數(shù)不同嗎？
能不能總結(jié)一下bootstrapping方法的相關(guān)說法，包括中文和英文的版本
您好，請(qǐng)問這里的Mt為什么不用算dm,什么情況下做題需要算
麻煩解釋一下這道題
這個(gè)題可以麻煩老師講一下c選項(xiàng)么
可以分別解釋一下1，2，3錯(cuò)在哪里， 1中的是不是應(yīng)該是positive skew才對(duì)啊
老師，請(qǐng)問，此題B選項(xiàng)應(yīng)該也是會(huì)產(chǎn)生虧損的吧？B選項(xiàng)的錯(cuò)誤點(diǎn)是因?yàn)榻Y(jié)合這個(gè)時(shí)間點(diǎn)。相關(guān)系數(shù)不是上升的么？
為什么不用252*0.02？
巴1針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也是4年嗎？
有個(gè)點(diǎn)理解不了，如果從置信水平推顯著性的話，置信水平越高，顯著性越低；顯著性又是1類錯(cuò)誤，那么1類錯(cuò)誤越小。這樣推，和置信水平高，二類錯(cuò)誤小，1類錯(cuò)誤大，是相反的，錯(cuò)在哪里
POT到底有幾個(gè)參數(shù)，講課的時(shí)候老師說閾值算一個(gè)參數(shù)，這個(gè)題目第一個(gè)又錯(cuò)了
這道題有點(diǎn)沒懂，利率模型中的premium不就是drift項(xiàng)嗎，vasicek的drift項(xiàng)不就是k(長(zhǎng)期均值-r)dt嗎，是我理解有誤嗎
老師您好，對(duì)于D選項(xiàng)，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個(gè)股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
想問一下老師，skew to the right就一定是左肥右瘦嗎？按照這道題好像是這個(gè)意思，但是skew和kurtosis之間有必然的聯(lián)系嗎？
老師，“investors require 20 basis points”這句話怎么理解？為什么不是每一期現(xiàn)金流為20bp，然后用二叉樹上的利率來進(jìn)行貼現(xiàn)，希望黃石老師回答，謝謝！
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