老師為什么fra部分short bond相當于融資謝謝
精 Q52的A選項，CDS spread為什么會下降？
1. unified approach是只能在institution層面使用? 還是在portfolio層面也可以? 2. 另外, institution和portfolio不都是portfolio嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風險 另一個是市場風險? 謝謝老師
老師，第41題deltanormalVaR具體是什么意思呢
你好，之后的“名師帶學”課程為啥播放不了，點進去一直是白屏
老師在上一張ppt講3.841是根據顯著性水平=0.05時計算出來的，但在這張表格中，C-Level是97.5%,98%,99%,顯著性水平并不是0.05,那為什么還能用LR值是不是大于3.841來確定非拒絕域呢，按理說應該根據新的置信水平（顯著性水平）來確定非拒絕域的邊界吧。根據新的置信水平查分位數(shù)。
EST 和 ESP如何計算？
老師 關于QQplot. 請問QQ圖里斜向上的直線(正態(tài)分布在QQplot圖里的線)和肥尾的曲線中間在x=0,y=0的坐標點重合。老師這個重合的點說明了什么？記得基礎班講好像是說明二者的累計違約概率相同（不確定），還有就是說明峰是相同的（感覺不對）。是否是這樣？不理解為何累計違約概率是相同的，還有就是 峰肯定是不同的吧，一個正態(tài)分布 另一個是肥尾
股票期權的波動率微笑向右下方傾斜對應的和lognormal比就是左肥右瘦啊 這個怎么判斷高估還是低估ES
請問老師， 這里第三列數(shù)字怎么來的，還有最后一列數(shù)字怎么來的，謝謝
請問老師，在講義112 頁說的兩個方案里， 為什么要short mezzanine tranche 而不是 senior tranche呢？ 如果相關系數(shù)變得足夠大 short senior tranche 不是應該能賺的更多嗎？
請老師再解釋一下第一條，并說一下什么是橢圓分布和非橢圓分布
麻煩整理下這些期限結構的expect公式
這個題目為什么不能用這個公式為什么不減去0.2再乘上NP
請問GEV中的規(guī)模參數(shù)和POT中的規(guī)模參數(shù)不同嗎？
程寶問答
金程問答
