金程問(wèn)答
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)87題怎么理解呢？為什么vasicek model是nonparallel shift、decreasing volatility？
78題請(qǐng)講解一下
老師最后說(shuō)confidence越小，數(shù)據(jù)越多，回測(cè)效果越好。數(shù)據(jù)越多是否意味著window越小，即T=100，相比T=1000回測(cè)效果越好（因?yàn)門(mén)=100接受域大）？
在考試的時(shí)候有沒(méi)有快速的方法能得出答案
半年期6%為什么不除2 ，能不能換個(gè)老師講解
外匯遠(yuǎn)期映射這兩個(gè)表格的計(jì)算要知道嗎
B選項(xiàng)，為什么decay factor 接近于1的時(shí)候數(shù)據(jù)集具有 persistence
老師這個(gè)normal VaR的三個(gè)公式為什么正負(fù)號(hào)不太一樣
老師可以再解釋一下Statement 3嗎
第三個(gè)寫(xiě)的 Paying fixed和 receiving fixed ，支付的和收到的都是固定的嗎？為什么說(shuō)收浮動(dòng)？
The 5% VaR 這個(gè)地方用1-0.05 和1-0.95老是分不清楚能不能都算一下 看看答案里面有哪個(gè)
老師B是錯(cuò)在multiple嗎
dw本身是等于ε×根號(hào)dt 這個(gè)ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎 還是第二個(gè)月上升就是+2 下降是負(fù)2 照片里這個(gè)第二個(gè)月就不是+2 為啥這個(gè)題目就是+1第二個(gè)月的時(shí)候
為什么這里的時(shí)間用dt表示？老師能否講解下伊藤引理公式，從數(shù)學(xué)角度出發(fā)，以前關(guān)于導(dǎo)數(shù)的知識(shí)忘了，謝謝。
這里一邊說(shuō)dr是change in the rate over a small time interval, 另一邊dt是按照年計(jì)，兩者不會(huì)矛盾嗎，按年計(jì)不能算是small time 吧
程寶問(wèn)答
