這個題目臨界值為什么用95%的雙尾1.96 和原假設(shè)有關(guān)嗎 H0是什么
請老師再講一下A
為什么不是選B？為什么沒有足夠的觀察數(shù)據(jù)還會More applicable？
如何理解conservative distribution too wide,aggressive distribution too narrow
為啥置信水平高了以后var模型有可能高估風險，這里面實際發(fā)生個數(shù)不是少了嗎，那說明實際風險比估計的低啊
老師，請問能否上傳一下中文課件。
20 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 為3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通過4個 3-year DF 求平均為0.7553, 求倒數(shù)開根號3并減1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb價格?
這道題我算出的答案是B，但是題目答案是C。我看了答疑，差異就是我算出來的K是0.2415，答疑算出來的是0.25。使用的方法是一樣的，但是算出來的答案不同，請確認一下這道題的答案是哪個，并且給一下完整的計算過程。
老師我這寫12的兩個疑問可以和我講細一點 我想知道怎么一步一步的。2的那個地方用平方根法則為什么不是我黃色部份。??dt。dt等于12分之1不等于1啊
沒有很懂basis point volatility這個點， 可以列出一下這一章每個模型的 basis point volatility嗎， 特別是那個CIR模型的basis point volatility是sigma*根號r, 還是dw
麻煩解釋一下百題段中市場風險Q46中的systematic risk具體是怎么計算的～
可以解釋一下這里的最后一句話嗎不是很理解
解題過程是什么
與本題無關(guān)，可以解釋一下相關(guān)性的變動和經(jīng)濟周期的互相關(guān)系么
請補充公式推導過程和最終的結(jié)論，公式怎么來的，結(jié)果是什么，為什么都不講？
程寶問答
金程問答