這里的Var（int)題目中會給嗎？
老師二叉樹給債券定價和現(xiàn)金流折現(xiàn)方式給期權(quán)定價有什么區(qū)別嗎
請問相關系數(shù)為什么會在指數(shù)上升時上升，不是在經(jīng)濟好時應該最低么？
答案c，不是令exposure 上升嗎？加拿大的PD上升，我們買了cds保護，變相多賺了，賺的時候不就是exposure上升嗎？
老師您好，這個第4題的B和D麻煩您再解釋一下，謝謝啦！
請問為什么multivariate EVT為什么只適用于橢圓分布呢？按照可見中的說法，如果把相關系數(shù)換成copulas,不是也可以使用么？
這道題沒看懂
老師你好 這個34題的abc選項的講解 我怎么感覺全錯了呢，計算var的置信水平怎么能去和回測var的alpha相互聯(lián)系從而得出type 1 error犯錯的概率高低呢，計算var的置信水平不是只能聯(lián)系non-rejection region的寬窄嗎？？
老師你好 34題a選項 為什么高老師在解析的時候是看alpha的高低來判斷一類錯誤和二類錯誤犯錯的概率變化，這個選項中回測的置信水平不都已經(jīng)確定了是95%嗎，變的只是計算var的置信水平，那么不是應該p一個是1%，一個是5%嗎，研究alpha不太對吧？
老師好，如果說在計算第二年的時候不計算coupon的6塊錢，為什么在計算第三年推第二年的時候算了coupon?
老師，這里C. 第二句話說短期利率不可能是負的。是因為CIR模型的均值復歸？還是因為CIR模型的波動項是：sigma*根號下r*dw 其中r在根號下 所以不可能是負數(shù)呢？（一直記的都是因為根號下r. 但這道題講解老師說是因為均值復歸 我感覺不太對呀。如果是因為均值復歸 那么vasicek與logmornal model's mean reversion也是短期利率不能Negative了，但其他模型沒說有這個特點呀。而且均值復歸也可以從負數(shù)回歸成正的呀）
老師 這里exchange rate為何不考慮其中可能包含country risk呢？ 就像zero- coupon bond一樣可能包含default risk. 感覺exchange rate不應該是a risk factor呀。
老師好，下面long的公式?jīng)]有看懂，為什么看漲債券=看跌匯率？為什么short us dollar bill
老師，所以是市場風險非參數(shù)VaR在臨界值的狀況下 選擇較小VaR; 信用風險選擇較大的VaR 因著保守性的緣故?？墒?,考試題目都是打亂科目的，老師 怎么知道是在考哪個科目呢？都是非參數(shù)的。
老師好，Δ的相關知識可否幫忙復習下？如何計算出Δ=10000
程寶問答
金程問答