金程問(wèn)答
老師這兩個(gè)圈的數(shù)字為什么不一樣？下面那個(gè)是怎么算的？
第92題，請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)的put price是什么意思？為什么是floor value?
95%的VaR怎么算出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)老師，是否dw都是由隨機(jī)數(shù)和根號(hào)dt相乘構(gòu)成的？而在題里如果沒(méi)有給確定的dw數(shù)額的話 就是用＋-1乘以根號(hào)dt代替，是這樣嗎？這一做法是否也同樣試用于model3的CIR呢？(就是波動(dòng)項(xiàng)是＋-sigma*根號(hào)下r這樣，還是說(shuō) 就是＋號(hào)沒(méi)有-號(hào)？)
這里計(jì)算VARs的時(shí)候，為什么*52就行了，為什么不許要*對(duì)應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計(jì)算是否要乘以股份數(shù)量。
請(qǐng)問(wèn)為什么根據(jù)該公式能夠判斷出做空遠(yuǎn)期？如果按照遠(yuǎn)期合約的主體是short FC and long DC，為什么不是做多。 還是不明白如何得出遠(yuǎn)期=外幣+外國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
老師好，三大風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個(gè)便于理解的匯總版么
見(jiàn)圖 請(qǐng)老師解答
有個(gè)問(wèn)答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號(hào)dt，這里指的ε是服從的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但是我們這里只取正負(fù)1，因此上升的時(shí)候是+1*根號(hào)dt，下降的時(shí)候是-1*根號(hào)dt?！闭?qǐng)問(wèn)ε指的是什么？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
with conditional volatility models。這是什么意思呢
老師，請(qǐng)問(wèn)gpt這個(gè)解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁(yè)ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時(shí)，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來(lái)組成的分布該如何判斷，那么在這個(gè)時(shí)候，我們已經(jīng)收集了一組最大值了呀，那為什么到這一頁(yè)在提到如何計(jì)算Var和ES的時(shí)候，用block maxima，老師說(shuō)，我們只有一個(gè)最大值？那之前收集的不是一組最大值了嗎？？
default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢？意思是如果他們相關(guān)系數(shù)為正，當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大的時(shí)候，reference和CDS就越有可能一起違約嗎？
上課的時(shí)候確實(shí)講了mt lt是反推思想得出來(lái) 分別對(duì)應(yīng)兩年后的一年即期利率和十年后的一年即期利率 為什么這里又說(shuō)不是
程寶問(wèn)答
