金程問(wèn)答
老師 這里exchange rate為何不考慮其中可能包含country risk呢？ 就像zero- coupon bond一樣可能包含default risk. 感覺(jué)exchange rate不應(yīng)該是a risk factor呀。
老師好，下面long的公式?jīng)]有看懂，為什么看漲債券=看跌匯率？為什么short us dollar bill
老師好，Δ的相關(guān)知識(shí)可否幫忙復(fù)習(xí)下？如何計(jì)算出Δ=10000
老師這兩個(gè)圈的數(shù)字為什么不一樣？下面那個(gè)是怎么算的？
老師，這里第二句話。形容的不就是重復(fù)抽樣是基于時(shí)間尺度的。沒(méi)有寫(xiě)是全部時(shí)間尺度呀。所以應(yīng)該是對(duì)的呀。比如說(shuō)10年前的數(shù)據(jù)不好用，那么就只看最近兩年的數(shù)據(jù)進(jìn)行重復(fù)抽樣。這句話沒(méi)有whole, all, 之類的詞，是對(duì)的呀。
請(qǐng)問(wèn)老師組合的VaR值為何是三年期債券的VaR值呢？這里組合VaR只計(jì)算沒(méi)有聽(tīng)懂老師的意思...
第92題，請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)的put price是什么意思？為什么是floor value?
第90題，請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D怎么理解呢？
95%的VaR怎么算出來(lái)的？
為啥這個(gè)策略虧錢(qián)？這塊兒聽(tīng)得有點(diǎn)懵，這策略不是賺錢(qián)么，基于那個(gè)實(shí)證結(jié)論，ρ上升賺的更多么不是。再問(wèn)個(gè)小問(wèn)題，equity的收益率高，為啥價(jià)格低嘞，是從風(fēng)險(xiǎn)的角度來(lái)理解么？
請(qǐng)問(wèn)老師，是否dw都是由隨機(jī)數(shù)和根號(hào)dt相乘構(gòu)成的？而在題里如果沒(méi)有給確定的dw數(shù)額的話 就是用＋-1乘以根號(hào)dt代替，是這樣嗎？這一做法是否也同樣試用于model3的CIR呢？(就是波動(dòng)項(xiàng)是＋-sigma*根號(hào)下r這樣，還是說(shuō) 就是＋號(hào)沒(méi)有-號(hào)？)
這里計(jì)算VARs的時(shí)候，為什么*52就行了，為什么不許要*對(duì)應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計(jì)算是否要乘以股份數(shù)量。
第II句話，如果加上一個(gè)條件相同行權(quán)價(jià)的call和put，是不是就正確了
lamada不就是衰減率嗎？為什么lamada=1或衰減率=0
請(qǐng)問(wèn)為什么根據(jù)該公式能夠判斷出做空遠(yuǎn)期？如果按照遠(yuǎn)期合約的主體是short FC and long DC，為什么不是做多。 還是不明白如何得出遠(yuǎn)期=外幣+外國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)-本國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
程寶問(wèn)答
