老師，這題中，如何判斷是bond用名義利率，還是tips用名義利率？我沒在題干中發(fā)現(xiàn)啊 謝謝
老師 想請(qǐng)教一下，在計(jì)算lognormal 的portfolio的VaR的時(shí)候，比如兩個(gè)資產(chǎn)A和B的portfolio, 在加總兩個(gè)VaR之前，先是分別計(jì)算VaR A和VaR B的時(shí)候是否考慮公式里的均值？就是VaR A=[1-e^(均值-z*sigma)]*P的公式，是否考慮均值呢？（因?yàn)?normal distribution的情況下，先算各自的VaR的公式是不考慮均值的z*sigma*P的公式，請(qǐng)教下lognormal distribution是如何的呢？）
老師這道題為啥是C呢？為啥不能選D，怎么看出來它是考察線性插值法的呢？謝謝老師！
請(qǐng)解釋A選項(xiàng)，CDS spread指的是什么？
這里的Var（int)題目中會(huì)給嗎？
藍(lán)色的線為什么表示lognormal？
老師，請(qǐng)問 這套驗(yàn)證模型的方法，巴塞爾協(xié)議是在用嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)中的巴塞爾協(xié)議的懲罰性的指數(shù)，好像只是與超出var的次數(shù)掛鉤，而并沒有做驗(yàn)證呢
老師二叉樹給債券定價(jià)和現(xiàn)金流折現(xiàn)方式給期權(quán)定價(jià)有什么區(qū)別嗎
請(qǐng)問相關(guān)系數(shù)為什么會(huì)在指數(shù)上升時(shí)上升，不是在經(jīng)濟(jì)好時(shí)應(yīng)該最低么？
老師您好，這個(gè)第4題的B和D麻煩您再解釋一下，謝謝啦！
請(qǐng)問為什么multivariate EVT為什么只適用于橢圓分布呢？按照可見中的說法，如果把相關(guān)系數(shù)換成copulas,不是也可以使用么？
這道題沒看懂
老師你好 這個(gè)34題的abc選項(xiàng)的講解 我怎么感覺全錯(cuò)了呢，計(jì)算var的置信水平怎么能去和回測(cè)var的alpha相互聯(lián)系從而得出type 1 error犯錯(cuò)的概率高低呢，計(jì)算var的置信水平不是只能聯(lián)系non-rejection region的寬窄嗎？？
老師你好 34題a選項(xiàng) 為什么高老師在解析的時(shí)候是看alpha的高低來判斷一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤犯錯(cuò)的概率變化，這個(gè)選項(xiàng)中回測(cè)的置信水平不都已經(jīng)確定了是95%嗎，變的只是計(jì)算var的置信水平，那么不是應(yīng)該p一個(gè)是1%，一個(gè)是5%嗎，研究alpha不太對(duì)吧？
老師你好 這邊的圖示講解錯(cuò)了吧？綠色陰影部分不是do not reject the false h0嗎，那綠色陰影部分才是type2 error吧？
程寶問答
金程問答