老師好，三大風險的經(jīng)濟資本計量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個便于理解的匯總版么
老師好，三大風險的經(jīng)濟資本計量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個便于理解的匯總版么
老師好，三大風險的經(jīng)濟資本計量算法，現(xiàn)在比較亂，可以提供一個便于理解的匯總版么
見圖 請老師解答
麻煩請再解釋一下每個題目選項
有個問答老師寫到：“dw本身是等于ε×根號dt，這里指的ε是服從的標準正態(tài)分布，但是我們這里只取正負1，因此上升的時候是+1*根號dt，下降的時候是-1*根號dt。”請問ε指的是什么？好像和上課記得不大一樣，另外為何這里取值為+-1？
with conditional volatility models。這是什么意思呢
想問一下PIT 考點要掌握的地方 2025年8月考試
default correlation between the reference asset and the CDS counterparty是指什么呢？意思是如果他們相關系數(shù)為正，當相關系數(shù)越大的時候，reference和CDS就越有可能一起違約嗎？
這個題目臨界值為什么用95%的雙尾1.96 和原假設有關嗎 H0是什么
請老師再講一下A
為什么不是選B？為什么沒有足夠的觀察數(shù)據(jù)還會More applicable？
為啥置信水平高了以后var模型有可能高估風險，這里面實際發(fā)生個數(shù)不是少了嗎，那說明實際風險比估計的低啊
老師，請問能否上傳一下中文課件。
20 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 為3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通過4個 3-year DF 求平均為0.7553, 求倒數(shù)開根號3并減1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb價格?
程寶問答
金程問答
