老師不太懂為啥equity變小，波動率變大就能體現(xiàn)波動率假笑了，那個波動率假笑的橫坐標不是執(zhí)行價格K嗎
精 請老師講解下CD選項，謝謝
在模型2不是假設(shè)，∈是±1嗎，否則就會有多條分支，那這樣的話，dw=∈×根號t，不應該也是±1嗎，和題目中的0.3是不是自相矛盾了？如果從dw=0.3出發(fā)，算出來的dt=0.09
高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向比較了window的結(jié)論 都是說樣本量增大 rejection region 擴大？ 沒有很清楚的樣子?? 想確定一下 自己理解的對不對 這個地方怎么記憶比較好？
老師，此??中，x公司的g1(u1)10%20%30%不是服從未知分布嗎？為什么能直接得出正態(tài)分布的分位點呢？
為啥t越大凸性越大
long還是short各個tranch不都是直接支付價格嗎？為什么要在這里分析CDS spread,分析價格不就很明確了嗎？CDS跟CDO又不是同一個東西??？這里一直講CDS spread，不是很理解啊
老師，請講下這個題，只能用答案這種思路嗎，為什么第一種情況名義利率等于實際利率，算出來的修正久期可以用在第二種情況呢
老師講到swap那道題的時候，six months時刻swap的收益為什么也算入該時刻的swap price?如果是bond的話該時刻的coupon是不計入當時的價格的，感覺swap在這個地方的邏輯應該也是一樣的？
老師您好，9.b的第一條，難道不是多于兩個資產(chǎn)的高斯違約copula嗎？和9.c有什么區(qū)別
這里相關(guān)系數(shù)上升，如果不按照PPT上的策略，買入index的put期權(quán)，同時然后買入個股的put期權(quán)比起賣出個股的put期權(quán)會更賺錢，PPT上的策略是基于套利的角度來做的嗎
113頁那個策略老師說是因為時間買的不對導致虧損，因為風險前期相關(guān)系數(shù)沒有上升是下降的，但是下降了的話，long的部分應該是保費上升，那投資者買早了，應該是賺的，short的部分保費下降，他賣早了應該也是賺的，兩個都是賺的為什么會變成虧損的呢？
老師第28題，所有參數(shù)對VaR值和ES的影響都是正向的意思是說，參數(shù)??VAR和ES也??，參數(shù)??VaR和ES也降對嗎？謝謝！
老師，74題可不可以這樣，normal VaR好算，先算出來之后因為lognormal VaR更精確所以應該比normal VaR值要大就不用計算直接比大小就行
22題無法自圓其說。PD上升相關(guān)性上升意味風險變大，經(jīng)濟下行，此時mezzanine中間層趨同于equity，但答案卻是mezzanine趨同于senior價格下降，是否說明該理論存在漏洞？
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