14題，為什么不可以用二項分布，五年平均發(fā)生一次違約是否可以理解為一年的違約概率是0.2，然后代入10*p*(1-p)的9次方計算得到答案是B
具體問題圖二
精 42題中，根據(jù)1%得出分位點為2.33，為什么是單尾不是雙尾？
margin step-up是指coupon隨著[什么]逐漸上升?
老師，這里Walk away是什么意思?。坎挥媒o對方100萬了嗎
老師，Lending risk和Counter party risk在國內(nèi)銀行系統(tǒng)里叫什么呀？實操中我好像沒見過這種區(qū)分呢？
只有這里計算credit var的時候不用扣減EL，其他情況均要扣除嗎
老師可以說一下計算波動率的這個式子的含義是什么嗎？為什么這樣算？
老師，可以再解釋一下C和D嗎
老師您好！這題和第56題我理解是一回事，那么：1、題目中只要問current exposure是不是就是指positive的部分；2、這個post bilaterally是不是就是個表述，就算是one way CSA正式計算的是候是不是也只算自己post的initial margin，和對手post的完全沒有對沖關系？
補充：就是本題解答中，UL下角標到底是i還是組合p啊
老師好，銀行一級資本、二級資本分別是由什么構(gòu)成的呢？一般損失準備金的來源是什么呢，可能是普通股嗎？
A是錯哪了
請問老師，如果是merton模型的話，算出來d=1.96的話，查表應該是查雙尾（結(jié)果5%）還是單尾（結(jié)果2.5%）呢？
請問 credit var 為什么可以看作是損失的不確定性？
程寶問答
金程問答