老師好，問一個沒想通的問題，這個CVA到底是啥？資產(chǎn)價(jià)格減掉交易對手可能違約的價(jià)值扣減？那WWR的時(shí)候PD上升，敞口上升實(shí)際上還會賺錢，此時(shí)只考慮對手違約的價(jià)值扣減？
一級中Capital requirement是（WCDR-PD）*LGD*EAD，這里是不用減掉PD對應(yīng)的預(yù)期損失部分了嗎
想問一下英語計(jì)算公式中很多字母，比如這道題，讀完題目，怎么來分辨出face value of 100指的是公式中的D，firm value is equal to 400指的是公式中的V呢？不局限這個題，出現(xiàn)多個字母的公式，經(jīng)常因?yàn)楣綍?，但是套錯數(shù)據(jù)而算不出來。有沒有什么方法或者應(yīng)該怎么分辨公式中哪個字母對應(yīng)哪個數(shù)據(jù)？
為什么向上取整是775000呢？這個數(shù)是怎么計(jì)算出來的呀？
這里互換現(xiàn)金流的方向沒看懂 題目不是說BBVA公司進(jìn)入了一個互換要支付一個浮動利息嗎？為什么老師講解的時(shí)候是收浮動利息？
right way risk 和 wrong way risk 怎么回事來著，可否概括講講
可以在詳細(xì)介紹一下master trust是什么嗎？
老師您好！這個CS/LR不應(yīng)該等于的是lamda么？為啥能直接近似于PD。。PD不是1-exp^(-lamda*t)計(jì)算的么
對于這里的wwr, 為什么funding不涉及與違約相關(guān)的分析? funding不是有funding exposure嗎, 那就會有counterparty risk呀,繼而與違約肯定有關(guān)聯(lián)呀
老師好，D選項(xiàng)中，PIT是保守還是TTC更保守呢
老師，這里的risk manager為什么屬于第二道防線？risk manager的職能不是對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和管理嗎？可以再順便總結(jié)一下各個部門各自的職能以及怎么區(qū)分嗎老師
為什么F小，經(jīng)濟(jì)差；F大，經(jīng)濟(jì)向好
這里的2個資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)系數(shù)不會計(jì)算，主要是忘記協(xié)方差的運(yùn)算法則了，還請解釋
為什么現(xiàn)在沒有講解視頻了
老師，所有風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的要素有哪些呀，除了pd，EAD和LGD還有哪些呀
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