為什么總收益互換這道題，支出的是利息+本金增值部分呢，題目中沒有這么表達的感覺，只說了pay the interest on the loan in exchange forXX
講義第3行： 為什么房地產市場變好，信用增級會下降？信用增級是什么意思呢？
請問為什么這里1/2的s等于pd/2呢
請問這里的Funding CLO和普通的CLO有什么區(qū)別呀？
看圖表隨著時間的增加，違約概率都是增加的，沒有看出投機級是下降的呀
老師，那個ISDA管理的是OTCmarket 交易對手信用風險，我想問他是雙邊清算還有中央清算兩個都管理嗎？
解析中說“1、對方承擔了風險，那么我需要補償對方，在原來的定價上扣除【CVA】”，Cva不是我方敞口，我方承擔風險嗎？這句話是不是說錯了
第一個圖：請問老師線性判別法和邏輯回歸法怎么理解？另外最小二乘法算是邏輯回歸么？ 第二個圖：CD的道德風險和逆選擇怎么區(qū)分？
為什么不是e的（1-adr）的三次方
可以再解釋下D選項嗎 還是不明白
違約時cva趨近于零，藍色部分標記的這句話如何理解？趨近于敞口？
老師我這里沒明白為什么x違約概率是0.2-0.1，y的違約概率是0.3-0.1.
為什么組合的預期損失不考慮相關性因素。EAD是加權平均，是按照伯努利分布拆分成違約和不違約，只是對于單個資產的考慮，，但是比如組合有3個違約概率，PD1、PD2、PD3他們之間不需要考慮違約相關性嗎？如果需要考慮的話，那么ELp是不是就不能簡單加總了，因為EL1與EL2、EL3之間是有相關性的
物理賠付只收到本金嗎，利息會賠付嗎？
信用風險ppt第28頁，為什么顆粒度不變的情況下，PD上升，VaR也會上升？Var=WCL-EL。而EL=PD*LR*EAD，所以當PD上升，其EL也會上升，進而Var會下降啊。
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