金程問(wèn)答
When cDS correlation increase then cds value will increase, does it mean the cds premium will reduce? When there is someone wanna but the cds after the correlation change
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這題credit risk=UL=WCL-UL嗎？相關(guān)性上升不是應(yīng)該導(dǎo)致WCL上升進(jìn)而導(dǎo)致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案沒(méi)有解釋，是之前15年的真題
能否請(qǐng)老師把這道題的非預(yù)期損失也計(jì)算一下？
如圖請(qǐng)問(wèn)老師，由于merton model應(yīng)用的BSM Model的假設(shè)，在一級(jí)的時(shí)候涉及BSM是不需要背誦d1 d2公式的，請(qǐng)問(wèn)二級(jí)需要背嗎？（因?yàn)檫@個(gè)公式?jīng)]啥規(guī)律，不太好背 弱弱滴問(wèn)一下下）。 以及，請(qǐng)問(wèn)老師這種查表題會(huì)考嗎？考的話 是給一個(gè)整張的表在考試前頁(yè)自己去查，還是這樣子一個(gè)小截圖在圖下面的題呢？ 謝謝。：）
老師，credit risk plus不直接建模公司間的違約相關(guān)性，意思是他也會(huì)建模相關(guān)性嗎？
這個(gè)題給我講一下 我不太能明白CVA和DVA誰(shuí)是對(duì)手啥的 怎么套公式
再講一下這個(gè)b和d
這個(gè)紅色圈圈的數(shù)字是怎么算出來(lái)的
D的后半句說(shuō)的什么意思？
老師，我想問(wèn)一下，是溢價(jià)債券的CDS-bond basis為負(fù)，還是折價(jià)債券的CDS-bond basis為負(fù)？
可以再解釋一下這頁(yè)的ppt嗎，不是很理解這葉的內(nèi)容
可以再解釋一下credit support amount 什么意思嗎， 為什么senior 1， t3的credit support amount 不是用150-110， 保證金的計(jì)算不是應(yīng)該mark to market嗎
為什么原油價(jià)格上升，價(jià)值上升？該分析針對(duì)的是A嗎？
為什么年中的違約概率和年末的一致？
這道題是組合本金一共1million，包括了50個(gè)資產(chǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
