老師，為什么21題答案解析沒有對(duì)前6個(gè)月的cs 4.6%作除以2的半年化處理？此處半年化處理是否必要？若必要，為什么第24題用的是3年的YTM與一年的Rf直接運(yùn)算，并未先將年化的Rf折算為3年？
莫頓模型中的t和T分別代表什么意思呢，是書寫錯(cuò)誤嗎？其實(shí)是一個(gè)字母？
請(qǐng)問53題題目中出現(xiàn)的利率分別怎么理解？感覺講解有點(diǎn)復(fù)雜了，簡(jiǎn)單一點(diǎn)可以怎么理解呀？
老師為什么p v>k=n(d2)
P27頁，關(guān)于違約相關(guān)系數(shù)為0的情況中計(jì)算WCL的時(shí)候，括號(hào)里有一句話，95%的分位數(shù)是3，這是啥意思？
為什么在第二個(gè)cds這個(gè)例子當(dāng)中，A的風(fēng)險(xiǎn)敞口是下降的？不是市場(chǎng)上的保費(fèi)更貴嗎4，那A收到的保費(fèi)就偏低呀，敞口就更大啊？
?？级?9題非預(yù)期損失UL為0.5m為啥不等于經(jīng)濟(jì)資本5m呢
老師好，第124題其他選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的
老師，第34題一定要用merton模型計(jì)算pd嗎？在24題中也用的精確式算連續(xù)復(fù)利的pd了呀，用e^(-ytm)那個(gè)？這兩個(gè)題有什么條件上的不同嗎？
請(qǐng)問老師，說法1錯(cuò)在哪里了？
第60題，如果是shortoption，計(jì)算出的CVA是不是應(yīng)該加上，算是由于承擔(dān)對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)所要收取的收益？
老師，PSA=100%時(shí)，表示第一個(gè)月的提前償付率是0.2%，然后到0.6%后恒定不變，那PSA=300%時(shí)，第一個(gè)月就是0.6%，之后還會(huì)逐月增加嗎？
這里ppt和notes描述區(qū)別有點(diǎn)大，我也找不到原版書這部分在哪里
油價(jià)下降，銷售量下降，但是在這筆交易里原油公司事賺錢的，不會(huì)選擇違約，違約概率怎么會(huì)上升
Fx contract的敞口圖像應(yīng)該和fw contract一樣還是和cross currency swap一樣？
程寶問答
金程問答