麻煩詳解一下D選項，C選項關(guān)注的是對隱含波動率是否敏感，而D選項說的是對期限是否敏感
請問老師，因為公式是加波動項，所以basis point volatility是增函數(shù)嗎？其次，您看公式波動項都是可上可下的波動，也就是每一步都是＋-波動項，請問公式4的公式是否為dr=ardt＋sigmma r dw,還是是dr=ardt＋-sigmma r dw? 因為model1,2都是加減波動項，所以也想確認下model3,4是都也是加減的形式。（我現(xiàn)在筆記記的是只有加，但感覺是筆記記錯了，因為model1,2都是加減的 想來因為標準正態(tài)分布隨機數(shù)是能取正負兩種符號的）
請其他老師逐個選項講一下這道題，謝謝
C說的是之前的capital太少了，還是說以后應(yīng)該給他們更少的capital？為什么？
請解釋一下BC
1、number of slices increase是尾部數(shù)據(jù)增加的意思？ 2、尾部數(shù)據(jù)增加，因為置信區(qū)間沒有發(fā)生變化，ES作為均值，其變化也有可能大或小?。ㄈ鐖D）？為什么得到答案中的結(jié)論呢？
C怎么理解？r一直上升為什么不是缺點？
本題VaR的解法過程可以寫一下嗎
為什么高云老師上課根本不講這些步驟呢？根本摸不清楚考試會考什么啊 怎么老師像在劃水一樣
請再次總結(jié)一下幾種模型
那CD對于參數(shù)法來說也不行嗎
這里的VaR是10天的 不用做處理嗎
老師，這道題跟模擬題第12題有什么區(qū)別？為什么算法金額是不一樣的？
老師好，回測為什么會緩釋按日計算VAR所導致的復雜問題？
2.733是怎么算出來呢？
程寶問答
金程問答