金程問(wèn)答
請(qǐng)老師逐個(gè)選項(xiàng)講講這一題（不要高Y講），謝謝。
可以解釋一下這幾個(gè)選項(xiàng)的意思以及錯(cuò)誤的地方嗎？
A還是有問(wèn)題，巴2.5的時(shí)候?qū)κ袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算要求考慮IRC，計(jì)算是要求99.9%的1年var。這和A的答案不符??？！
FRTB和巴塞爾協(xié)議有什么關(guān)系？
model2也不是利率都是上升的??？我覺(jué)得C也有問(wèn)題吧？怎么理解？
視頻講解的方法1是讓隨機(jī)變量服從正態(tài)分布，為什么A不對(duì)？
為什么方差不確定就不能計(jì)算相關(guān)系數(shù)？？
答疑沒(méi)聽懂D為什么對(duì)？
相加理解了，相乘能不能再解釋詳細(xì)一點(diǎn)
請(qǐng)教老師，BSM model推算出來(lái)的就是隱含波動(dòng)率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動(dòng)率微笑，對(duì)吧？ 可是BSM mode的假設(shè)就是股票價(jià)格服從lognormal分布，波動(dòng)率恒定， 既然這樣，那BSM model，和 隱含波動(dòng)率分布，和 lognormal分布什么區(qū)別的？謝謝老師
老師，關(guān)于模型利率變化的波動(dòng)率（basis point volatility）、未來(lái)短期利率的波動(dòng)率，這兩個(gè)再詳細(xì)講解一下吧？誰(shuí)降低誰(shuí)不變太混亂了，以及他們對(duì)應(yīng)的都有哪些模型?列示一下吧，謝謝
我這邊理解的是copuLA可以用來(lái)計(jì)算非橢圓分布的變量的相關(guān)性，correlation是只能計(jì)算橢圓分布的變量的相關(guān)性？對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)CML圖形和SML圖形的區(qū)別是什么？老師在05：37 講的沒(méi)有太理解
請(qǐng)問(wèn)這是一級(jí)哪里的知識(shí)點(diǎn)？完全不記得了想去復(fù)習(xí)一下
濾波歷史模擬法是怎么使用了GARCH模型
程寶問(wèn)答
