金程問(wèn)答
D為什么不對(duì)
公式法怎么理解，為什么是?，2*2%中的2是什么
既然知道89.8的TIPS是不準(zhǔn)確的，為什么還能用Dr/Dn=89.8/100這個(gè)比率帶到式子里求解？
老師，the value of convexity指的是利率之差而不是價(jià)格之差對(duì)吧
老師請(qǐng)問(wèn)這里講兩種計(jì)算收益率區(qū)別的時(shí)候，為什么算數(shù)收益率考慮到本金的變化，所以不能直接取平均值；但幾何收益率就可以直接Ln P（t+2)/P(t-1),就直接取期末期初，那算數(shù)的收益率為啥不行呢
每個(gè)選項(xiàng)解釋一下吧。d選項(xiàng)中bottom up 每個(gè)拆開(kāi)，加總是不是應(yīng)該高估了風(fēng)險(xiǎn)了？
26題回測(cè)這里能不能講一下，題目問(wèn)的是什么意思？另外，95%的值算出來(lái)只有零點(diǎn)幾，為啥不能拒絕
精 第9題中的C代表尖峰肥尾，但是這里并并沒(méi)有體現(xiàn)尖峰?。扛鶕?jù)qq圖，它的峰和正態(tài)是吻合的
為社么ES滿(mǎn)足次可加性，而VAR不滿(mǎn)足？
lognormal Var算出來(lái)不應(yīng)該是一個(gè)余額概念，而normal Var算出來(lái)是一個(gè)具體虧損值嗎？
Q36. 老師，想請(qǐng)教一下 譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的一種嗎？就是說(shuō)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是包含譜風(fēng)險(xiǎn)度量的嗎？如果是包含關(guān)系，那么A確實(shí)是是對(duì)的，因?yàn)閞isk-aversion是譜風(fēng)險(xiǎn)度量里的概念。但是，記得以前學(xué)這里時(shí)講的是：一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)；譜風(fēng)險(xiǎn)度量是方法。所以有叫ES也有叫VaR的方法，因而VaR和ES都是譜風(fēng)險(xiǎn)度量。但是VaR不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。因此，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量和譜風(fēng)險(xiǎn)度量沒(méi)有包含關(guān)系呀。分析來(lái)還是覺(jué)得A是錯(cuò)的呀。
請(qǐng)問(wèn)為什么forward delta是1，future delta是exp(rt)呢。future是每日結(jié)算的 那么time value很小應(yīng)該可以忽略那么delta應(yīng)該是1啊 但是future最后統(tǒng)一結(jié)算，那么delta應(yīng)該是exp(-rt)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)地方怎么理解
請(qǐng)問(wèn)老師，t和dt是什么區(qū)別？像這道題，直接代數(shù)的話(huà) 是用dt=1/12. 還有請(qǐng)問(wèn)所有題中dt都可以用t來(lái)直接代入嗎？
B選項(xiàng)不就是RAROC嗎？沒(méi)聽(tīng)懂B，請(qǐng)解釋。
需要記公式嘛？還是只知道結(jié)論就可以？
程寶問(wèn)答
