精 沒明白這幾條怎么能解釋股票期權(quán)波動率微笑是一條弧線？
精 在交易所中交易時，交易所是不是你的交易對手？是不是你的交易被交易所接下，然后它再尋找買家，類似于做市商？還是說它只負(fù)責(zé)撮合交易？
精 第9題中的C代表尖峰肥尾，但是這里并并沒有體現(xiàn)尖峰?。扛鶕?jù)qq圖，它的峰和正態(tài)是吻合的
精 畫個圖具體講講
精 看不懂啊
精 D我知道是錯的。但是我不知道為什么A和C是對的
精 這題里說利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價格不是應(yīng)該指0時刻的價值嗎？按照解析來計算，就是將93.75和95.25看成了到期價格再和K進(jìn)行比較了??？再者，計算call option時K-ST折現(xiàn)時，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來折現(xiàn)比較合理吧？
精 這道題的B為什么對？不應(yīng)該將剩余的分配給無風(fēng)險資產(chǎn)嗎？同時D中的不兼容，具體指什么意思？
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 29題中，A選項，如果threshold 上升，那么超過threshold的數(shù)據(jù)個數(shù)會越來越少，怎么能服從廣義帕累托分布呢？
精 老師，第二題a d 選項麻煩講一下謝謝
精 老師，第二題麻煩講一下，謝謝
精 老師這道題沒搞懂，能否仔細(xì)講解一下？
精 老師，沒太看懂這道題的解析，請相信分析一下？
精 老師，這道題如果是美式期權(quán)，是否每一期的點都單獨考慮 折現(xiàn)取最大的時間點呢？例如藍(lán)色點4的位置，如果是美式期權(quán) 是否用1.52只乘以0.76的權(quán)重（不管另外半邊權(quán)重）再用3%折現(xiàn)的值作為藍(lán)色點4的價值呢？
程寶問答
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