請(qǐng)問這個(gè)題目為什么不用19%作為β呢？
一元線性回歸是怎么推導(dǎo)出h的
老師，根據(jù)qq圖判斷左偏還是正偏是根據(jù)那邊尾巴肥就往那邊偏嗎？
為什么lend是做多 borrow是做空
這道題用到的公式是什么？
這里的annual 不用轉(zhuǎn)換成monthly的數(shù)字？
還是沒太懂什么是兩步和三步利率二叉樹 還有為什么第一個(gè)框框里是極其利率第二個(gè)是遠(yuǎn)期利率 是不是有幾個(gè)框框里有利率就是幾步二叉樹呢
為什么會(huì)這么復(fù)雜，這不就是model1嗎，不就應(yīng)該是flat模式嗎
PE2 第十九題，D選項(xiàng)為什么不對(duì)？frown不就是這個(gè)形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個(gè)峰，所以組成frown嗎？
這個(gè)題為啥沒有視頻講解，解析看不懂啊，麻煩老師給講解下。
老師您好，這是23年協(xié)會(huì)的模擬題，想問下這道題在計(jì)算VaR的時(shí)候?yàn)槭裁礇]考慮average return呢？我理解正常計(jì)算VaR用的 |μ-z*σ|*V， 而這道題解析只考慮了z*σ*V我不是很理解
請(qǐng)問為什么我算出來的var不是4.45%？
老師，沒有聽明白
可以再解釋一下1嗎？沒聽明白
老師可以解釋下C和D嗎？ capital to risk weighted asset ratio為什么選最低的？
程寶問答
金程問答