精 請問老師，押卷第82題4個選項怎么理解？
精 65題沒聽懂啊 從相關(guān)系數(shù)開始就不懂了 能麻煩助教老師講下大致思路和計算方法嗎
精 能詳細解釋一下callable和putable bond的意思，以及兩者的異同嗎？謝謝
精 老師您好，有分紅的時候為什么是r-q不是r+q呢？
精 42題，為什么deep in the money的時候，歐式看跌的theta是大于零？
精 第27題，算出的gamma是-6000，題目里面gamma是1.5，要對沖正1.5，不應(yīng)該是short嗎，怎么是long呢？還有請問，當(dāng)題目中給除了delta和gamma，什么時候是乘delta，什么時候是除delta呢？比例題目中的gamma是-6000，為什么不是6000*1.5呢
精 Lower bond reinvestment implies higher interest rate risk (duration). 請問老師如何理解
精 N（d2）為啥是S大于K的概率？
精 老師，delta不就0，-1，1三個取值嗎，為什么能取到0.5？為什么call option是零到1??，call option如果是short那不就小于1??了？
精 delta- normal 法里，delta不是就用來將基礎(chǔ)產(chǎn)品的VAR轉(zhuǎn)換成option的VAR，有這個計算的，乘上delta的絕對值就好，為什么說有option就非線性了就不能用delta- normal法了
精 老師好，這題為什么是賣出160份的標(biāo)的資產(chǎn)，而不是賣出160份的call option呢
精 為什么gamma-negative風(fēng)險最大
精 Coupon越大，Macaulay duration越小，這個在他的計算式子里面是怎么提現(xiàn)出來的？
精 老師請問99題考查的是什么知識點呀？
精 老師，你能給我講一下這個題嗎？AB我不太懂CD我更不懂
金程問答