金程問(wèn)答
上漲概率可以用（1+Rf-d)/(u-d)嗎？為啥算出來(lái)是22、885%
A我認(rèn)為是正確的啊，參考Q-38的答案。the value of a call option can be positively correlated to the risk-free rate
這道題為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算
之前不是說(shuō)衍生品一般都是用連續(xù)復(fù)利嗎，為什么這里用的是1+Rf啊
請(qǐng)問(wèn)Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現(xiàn)?A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 沒(méi)有體現(xiàn)債券這部分
這題可以理解為Underlying的價(jià)格就等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)加上期權(quán)費(fèi)的103。 forward就是100。沒(méi)有其他費(fèi)用。 所以forward的價(jià)格小于Underlying？ 老師，這么理解對(duì)嗎？
這題為啥又考慮了short call方，前面一題又都站在long方，到底依據(jù)在哪里？
題目問(wèn)的是short call，不是問(wèn)long call，這個(gè)答案明顯不對(duì)。行權(quán)價(jià)對(duì)于long call負(fù)相關(guān)，那對(duì)于short call方就是正相關(guān)。前面的題目都考慮了short call，為啥這題不考慮short方，太牽強(qiáng)
我想問(wèn)問(wèn)為什么這里的IFR曲線會(huì)在spot currve的上面
老師，πu表示上漲的權(quán)重嗎？ 權(quán)重的公式是怎么推導(dǎo)的可以解釋下嗎 為什么分子是兩個(gè)r相減呢
老師，receive swap是收固定付浮動(dòng)，還是收浮動(dòng)付固定？ 為什么receive swap只代表一種，而不是兩種形式都有呢
老師，F(xiàn) = S0*e(rf-rd)T這個(gè)公式是哪個(gè)地方講到的？該考點(diǎn)是否屬于低頻考點(diǎn)？
在clearing house的釋義中，百題專項(xiàng)里面的這句話，老師能通俗解釋一下什么意思嗎？
老師能形象的解釋一下（或者舉個(gè)栗子）看漲期權(quán)空頭short call 圖像的意思嗎
老師，這題課程中有個(gè)公式：risk-free asset=asset-forward，即Rf=S0-Forward，用這個(gè)公式去套選項(xiàng)A的話，初始買入S0，現(xiàn)金流不是支出-S0嗎，然后簽訂遠(yuǎn)期在T時(shí)刻賣，賣就是獲得現(xiàn)金流F，那現(xiàn)金流是Forward-So才對(duì)啊，而課程串講中是S0-Forward？怎么符號(hào)反了呀
程寶問(wèn)答
