老師您好，請問為什么這里的vt要用1765.12來減，意思是遠期和期貨的現(xiàn)貨價格是共享的嘛？ 請您詳細解釋一下這里的vt是怎么算的，以及這里期貨和遠期的差異，謝謝
第三問，可以理解成option的杠桿高，所以所需資金低，導致流動性比bond更好嗎？
我想問下衍生品交易和衍生品投機是一個意思嗎？
老師，能麻煩講一下如果是call option seller的話，最多賺多少？最少虧多少嘛？有點沒反應過來。謝謝
S不應該是股價嗎 所以應該是E啊 怎么是VT呢
題中的f0和s0是什么關(guān)系？ 假設第一天降價5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
定價or估值 什么時候用單利 什么時候用復利
在put call parity 中，題目如果提到了asset ,表示的是S0 嗎？有沒有可能是K?
為什么這個例題中是用連續(xù)復利的公式，全文沒說是連續(xù)復利？？怎么區(qū)分
這道題為什么選B啊，難道不該用valuation的公式來分析嗎？有誰能講解一下嗎
如果是3*6的FRA,那么這份合約事先約定好的利率一般是什么的利率呢？是三個月的即期利率嗎？還是三個月后的三月遠期利率？
紅色部分可以說明一下，這里是怎么分析出來的？
future contact 是平等的合約，期初value=0？那在期初的，long方和short方不是都要支付一筆initial margin嘛，那為什么說value=0呢？
為什么futures需要margin而forwards不需要？是因為forward是合約嗎 ？margin對于futures來說是否就是一個fee?
這里最大虧損200 然后限制就60，沒有聽懂，可能是因為不懂現(xiàn)實是怎么運作的，然后因為這個daily限制那里沒懂，導致老師說的三大法寶去如何抵消掉違約分險的機制原理 也沒懂，能勞煩老師講一下嗎 感謝
程寶問答
金程問答