老師，看跌期不是應(yīng)該價格越低，越賺錢嗎？這樣我可以用5塊賣一個價值3塊的。這個為什么說S>X?
swap的問題,如果它的定價指的是固定利率,那么是不是swap的標(biāo)的資產(chǎn)就是固定利率?為什么不能是浮動利率呢?因為swap合約里面有浮動換固定,也有固定換浮動啊.
所以在daily?settlement中，如果我賺錢了，那么賺的錢是直接打在我的保證金賬戶里對嗎？
老師，衍生reading46原版書課后題39題能不能說一下
老師您好，這里用FRA來鎖定F1,F2,F3,F4的講解我沒有聽懂，能否再解釋一下？另外，圖上90天的F2=3*6FRA是否有問題？我理解中的3*6FRA是3個月后期限為6個月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。而F2，根據(jù)圖上的區(qū)間表示，是3個月后期限為3個月的遠(yuǎn)期利率？那么F2應(yīng)該是3*3FRA？
請問是futures contract要求initial deposit，forward contract不要求是嗎？
老師、這個題能不能詳細(xì)說一下
A選項。forwad futures swap都有Forward commitment，futures和swap的payoff也是linear的嗎？
老師 請問payoff上的 short call和profit的short call都是看跌嗎？
精 期權(quán)期望價值是不是等于S0+PVC0-PVB0乘以1-RF的T次方嗎？股利發(fā)放是不是屬于PVB，那不應(yīng)該是會讓CALLOPTION的價格下跌嗎？為什么老師說會使期權(quán)價格升高呢
老師說，大家都去借資產(chǎn)，然后賣掉把錢存銀行。借的人多了，資產(chǎn)價格就下降，是為什么呢？可以舉一個實操例子嗎？謝謝
套利是 借錢買入，再賣出，要是花自己的錢 買入賣出叫什么呢
老師，這題如果無風(fēng)險收益率上升，雖然標(biāo)的資產(chǎn)在T時刻的價值會上升，但是執(zhí)行價格的現(xiàn)值會下降啊，這兩個一個下降一個上升，能判斷相減之后是上升的么？
老師好，這道題我把股票價格50元用無風(fēng)險利率折回來，分母上為什么能直接用6%，而不是6%/4=1.5%，然后再0.25次方呢？謝謝！
老師好，請問下這道題，講解當(dāng)中從lender角度確實是支浮動收固定，但是從borrower角度不是應(yīng)該支固定收浮動嗎？那么如何判斷是從lender還是borrow角度？謝謝老師！
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