金程問(wèn)答
如果是etd交易，c選項(xiàng)是不是正確的？
這個(gè)公式能舉個(gè)例子嗎？沒(méi)太理解
具體如何套利操作可以請(qǐng)老師簡(jiǎn)單講一下嗎？不太好直觀理解
http://www.h8045.cn/squareques/id_911022.html，這題，1.Risk-neutral probability”影響的是二叉樹(shù)中標(biāo)的資產(chǎn)股票上漲和下跌的概率，但是為什么risk neutral probability 不影響看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值？看漲期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值的計(jì)算公式，是哪個(gè)？在書(shū)上第幾頁(yè)？2.題干中說(shuō)的the probability that the underlying will go up，指的是標(biāo)的資產(chǎn)的真實(shí)上漲概率，而不是風(fēng)險(xiǎn)中性概率？
Module 10-書(shū)上Example 1-如截圖1所示，對(duì)于call option 而言，V1的公式里，需要減去一個(gè)c, 但是截圖2標(biāo)黃處（書(shū)P226-228 Question Set 第5問(wèn)）里，對(duì)于put option而言，V1的計(jì)算公式里，需要加上一個(gè)p，為什么一個(gè)是加，一個(gè)是減？put option的V1計(jì)算公式，截圖2標(biāo)黃處所示，書(shū)上第幾頁(yè)有寫(xiě)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
http://www.h8045.cn/squareques/id_910873.html 這題，Derivatives-Module 10-Question 1-這題是否有視頻講解課程？請(qǐng)?zhí)峁╂溄?
考慮未來(lái)B公司股價(jià)上升的話，不適應(yīng)該價(jià)格較高嗎?
http://www.h8045.cn/squareques/id_910288.html 這題，Derivatives-Module 8-Question 1-這題是否有視頻講解課程？請(qǐng)?zhí)峁╂溄?
這里的 swap 的估值不懂,按照之前衍生品的定義,估值就是給投資者帶來(lái)的好處,一般都是在一個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的衍生品的價(jià)值-它當(dāng)時(shí)的市場(chǎng),所以這里怎么理解這點(diǎn)?
期貨合約債券的利率變動(dòng) 1BP,對(duì)債券帶來(lái)的價(jià)值. 所謂的價(jià)值是指?jìng)?pricing?還是什么?
這里 498 和 500 的差別應(yīng)該不止是折現(xiàn)吧? 按照遠(yuǎn)期合約,此時(shí)虧損的是浮虧,等于是站在t=1的時(shí)間點(diǎn)上,標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格 - 遠(yuǎn)期合約的價(jià)格折現(xiàn)到 1 時(shí)間點(diǎn)上. 而期貨就直接是遠(yuǎn)期合約價(jià)格的差價(jià).對(duì)吧? 另外問(wèn)下站在 0 時(shí)刻 1770 的計(jì)算公式是不是 1778.76x 1.02^(-91/365)
本頁(yè)套利機(jī)會(huì)opportunities arises第二種情況什么意思，怎么理解
C選項(xiàng)也沒(méi)說(shuō)是真實(shí)概率還是風(fēng)險(xiǎn)中性概率呀，怎么就默認(rèn)是真實(shí)概率呢？
期權(quán)價(jià)格公示中的x-s 這里的s是st嗎 s的定義是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的
解析里配的這個(gè)圖片感覺(jué)有問(wèn)題呀，為什么是max(0,S0*u-S0)和max(0,S0*d-S0)，不是應(yīng)該為max(0,S0*u-X)和max(0,S0*d-X)嗎?執(zhí)行價(jià)格怎么能用期初的spot價(jià)格表示呢？
程寶問(wèn)答
