為什么買債券久期會(huì)上升
請(qǐng)問，按照公式寫的是T-t，應(yīng)該是90-30，為什么板書是60/365？
請(qǐng)問老師這道題的3×6FRA，6×9FRA，9×12FRA是怎么來的？我不太懂？
課上沒有講這個(gè)事情??？？平價(jià)公式成立還有一個(gè)前提，就是標(biāo)的資產(chǎn)不分紅嗎？？
為啥不選A
買債券久期上升跟這題目的收浮動(dòng)有什么關(guān)系
題目不說就默認(rèn)一年換一次？
精 講義中的這道題如果把報(bào)價(jià)當(dāng)做直接報(bào)價(jià)法，即USD為本幣，EUR為外幣，這道題應(yīng)該也是可以做的吧？（我學(xué)校教科書就是按直接報(bào)價(jià)的方式教的），然后可以把要買入的EUR當(dāng)做一種會(huì)產(chǎn)生-0.25%的收益率的資產(chǎn)，USD作為本幣和標(biāo)價(jià)的單位，也是long一份合約。簽訂合同時(shí)，用USD標(biāo)價(jià)為：一單位歐元的合約價(jià)格是1.201美元。然后在美元利率變化的時(shí)候（t時(shí)刻），歐元的即期價(jià)格變成1.192美元，重新計(jì)算此刻的歐元遠(yuǎn)期價(jià)格為F(t)=1.192e^0.01 （公式用的是直接標(biāo)價(jià)下的FP=S0*e^( (rdc-rfc)*(T-t) )。最后假設(shè)通過在t時(shí)刻進(jìn)入反向的position，即心理上short一份EUR遠(yuǎn)期價(jià)格為F(t)的合約，則在期末可以獲得（1.192e^0.01-1.201）的收益，用本國貨幣USD的無風(fēng)險(xiǎn)收益率0.75%折現(xiàn)一年回到t時(shí)間點(diǎn)，結(jié)果的式子就是圖中f(t)的樣子。我覺得這個(gè)邏輯沒有問題呀，但是計(jì)算出的效果和老師給的答案不一樣。請(qǐng)問是哪里出了問題呢？（因?yàn)槲覍W(xué)校老師教的方法是這么個(gè)思路，我覺得這個(gè)直觀上也更好理解，所以想要兩個(gè)方法都理解透，請(qǐng)老師看下是哪里出錯(cuò)了，謝謝）
您好，請(qǐng)問我這樣理解對(duì)嗎：題目中給出的1.1988是簽訂的價(jià)格，選項(xiàng)中給出的數(shù)字（1.196）是通過計(jì)算得出來的。1.1988>1.196證明現(xiàn)在市場對(duì)于base currency-GBP的定價(jià)太高了，應(yīng)該short。是這樣嗎？謝謝解答
MTM這個(gè)是什么意思
這種案例題放在這里毫無意義啊，一級(jí)不考案例題，這不是浪費(fèi)時(shí)間嘛？
請(qǐng)問利息的互換是在什么時(shí)候呢？
無論什么情況，兩個(gè)option不應(yīng)該都是一個(gè)positive，另一個(gè)不行權(quán)嗎，那總的不應(yīng)該是positive嗎？
答案是C，講解選B。到底選哪一個(gè)
老師，比如我買入一只股票，為了對(duì)沖股票下跌風(fēng)險(xiǎn)，我再買入一個(gè)看跌期權(quán)。有兩個(gè)問題：1.如果期末股票價(jià)格上升了，我還是獲得了股票風(fēng)險(xiǎn)敞口帶來的收益??；2.如果我只是為了獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益，我直接買國債不就行了嗎，為什么這么復(fù)雜非得買標(biāo)的資產(chǎn)和衍生品地組合？
程寶問答
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