沒聽明白，能在講講嗎
麻煩老師梳理下將一份互換合約，理解為一份浮動(dòng)利率債券和一份固定利率債券的組合的原理。要是能再列出涉及到的固定收益的知識(shí)點(diǎn)，那更好，謝謝老師！
老師，公式中的K為啥等于50呢
問的不是put option的pay off嗎？
call是以約定價(jià)格買入一個(gè)資產(chǎn)，put是以約定價(jià)格賣出一個(gè)資產(chǎn)。long call就是有一個(gè)權(quán)利以約定價(jià)格買入資產(chǎn)，short call呢？long put是有權(quán)利以約定價(jià)格賣出，short put呢？糊涂了
請(qǐng)問為什么這么構(gòu)建replicating portfolio 呀
您好 請(qǐng)問復(fù)利為什么是（1+2%）^2-1呀
請(qǐng)問 forwardprice 是在beginning定下來，一直不變，end的時(shí)候再交是嗎
能解釋一下a b 選項(xiàng)嗎，還有forward price是什么意思啊
老師您好，想請(qǐng)教一下，這道題目的前半句話應(yīng)該如何理解呢？謝謝 For a forward contract with a value of zero
這是新考綱內(nèi)容么？在課件哪里？
第五小問，fixed rate payer不是指long FRA嗎？但是fix rate 是-，那不應(yīng)該是fixed rate receiver嗎？
為什么B選項(xiàng)不對(duì)呢？為什么默認(rèn)“at the risk-free rate”是指代前面and連接的spot price和exercise price，而不是and后面的“exerciseprice"呢？
精 【期權(quán)定價(jià)估值vs遠(yuǎn)期合約定價(jià)估值】老師好，遠(yuǎn)期合約定價(jià)FP的公式比較清晰，F(xiàn)P=（S0+PVcost-PVbenefit）*（1+r）^ T，一旦確定就不變改變，期間改變的是value，value根據(jù)觀察市場上的underlying price對(duì)比FP即可，但是對(duì)于Option定價(jià)和估值比較模糊不易理解，請(qǐng)問： 1、期權(quán)定價(jià)定的是premium？還是strike price X？是如何定的？ 2、用payoff衡量的option value，是不是就是option value=intrinsic value+ time value中的intrinsic value？前一個(gè)option value跟后一個(gè)option value的含義不同，前者不考慮time value 而后者考慮time value，因?yàn)閮烧叨冀衯alue 很容易混淆。3、如果題目問value of the option ？是考察S-X 還是 考察 intrinsic value+time value？
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