金程問(wèn)答
C選項(xiàng)還是不懂為什么不對(duì)，麻煩老師解釋下，謝謝！
請(qǐng)問(wèn)forward sale該如何被翻譯？謝謝
老師您好，如果這道題為市場(chǎng)中性的概率的增加，那應(yīng)該怎么判斷呢？
老師，既然投機(jī)者沒(méi)有正面形象，投機(jī)為什么有利于金融市場(chǎng)和社會(huì)啊
老師，如果衍生品只是投機(jī)的人多，而非有高杠桿，也不至于引發(fā)大規(guī)模金融危機(jī)??？因?yàn)楝F(xiàn)貨市場(chǎng)也可以投機(jī)啊，只是沒(méi)有杠桿且做空不方便
請(qǐng)問(wèn)期權(quán)那個(gè)折線圖，橫軸和縱軸都代表什么
B選項(xiàng)是什么意思
c選項(xiàng)什么意思呀
老師，這題能否有快速解題方法？按照老師的思路，一道題要做好久啊
在視頻57:20 紀(jì)老師表示long call 等于protective put 亦可以等于long asset + long put。不太明白是怎么推導(dǎo)出
對(duì)于以上兩個(gè)數(shù)值，1.1988>1.196，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)于base currency：GBP的定價(jià)，定高了，于是應(yīng)該short 遠(yuǎn)期合約，然后在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入GBP（看一邊即可，不看pricing currency美元）,怎么理解應(yīng)該 short 遠(yuǎn)期合約? 原則是什么? 是還有個(gè)問(wèn)題就是如何推導(dǎo)出說(shuō) short遠(yuǎn)期合約,就意味著需要買入 GBP?
課件哪里有提到？
為什么A 選項(xiàng)是 lower bound？老師列出的式子只能知道0 和（執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值-spot price）之中取最大值，這個(gè)是 put
為什么waps也有 MTM 的概念？不是只有 futures有嗎？waps像是一組 forward，而不是一組futures
關(guān)于第一小問(wèn)，該合約是期貨合約，期貨合約的定價(jià)公式和遠(yuǎn)期合約的定價(jià)公式一樣嗎？FP=(S0+PVC0-PVB0)* (1+Rf)的 T 次方。這個(gè)公式算出了 0 時(shí)刻該期貨合約的價(jià)格106425 就是這份期貨合約在第一天簽訂時(shí)合約上寫(xiě)定的期貨價(jià)格對(duì)嗎？然后我們需要根據(jù)initial margin和maintenance margin來(lái)看到什么程度會(huì)觸發(fā)margin call，這里為什么是 106435-4000，不應(yīng)該是 106425*4000/10000嗎？
程寶問(wèn)答
