金程問(wèn)答
按照題目的講解，是不是可以認(rèn)為只要是同一要素的資產(chǎn)標(biāo)的，不管你在什么時(shí)刻購(gòu)買(mǎi)，遠(yuǎn)期合約的price都是相同的？
為什么這里超過(guò)一年的用復(fù)利；不超過(guò)一年的用單利？前面講解FRA的題目時(shí)也是這樣，超過(guò)一年就復(fù)利，一年內(nèi)就單利，是不是做題的時(shí)候都是這種思路？
能總結(jié)一下Forward, swap和option的value，price，payoff和profit嗎
價(jià)值確實(shí)是一直波動(dòng)，但是A說(shuō)的是，兩份合約的價(jià)值，如果標(biāo)的資產(chǎn)和到期時(shí)間相同，那么兩份合約的價(jià)值應(yīng)該一樣的啊
之前記得在合成里面有個(gè):long 一個(gè)資產(chǎn) + short forward = 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益資產(chǎn).在這里是不是可以用? 遠(yuǎn)期合約的合成哪里有講到過(guò)嗎?請(qǐng)老師告知
我不理解，S既然代表差spot price,那為什么不選B?
這道題是什么知識(shí)點(diǎn)，老師能發(fā)下沖刺筆記位置嗎
貨幣互換在課件里講了嗎？會(huì)考嗎？
老師，為什么s2和ytm2不同，ytm2不也是投資兩年的年均收益率嗎？第6小題，語(yǔ)音講解用復(fù)利，文字解析用單利，老師上課講的mrr也是用單利，所以到底該用單利還是復(fù)利計(jì)算？此外，哪些概念用單利？
為什么C不對(duì)？老師講的時(shí)候說(shuō)現(xiàn)在的期貨市場(chǎng)都不是逐日盯市了，都是實(shí)時(shí)盯市，一旦低于Maintainance Margin，馬上收到margin call。這不就是C選項(xiàng)的內(nèi)容嗎？
精 為什么B選項(xiàng)要考慮借股還股？而A選項(xiàng)沒(méi)有考慮借錢(qián)買(mǎi)然后還錢(qián)？可以都不考慮嗎？還是借股還股一定要在這個(gè)流程中體現(xiàn)？
那么看漲期權(quán)的定價(jià)為什么隨著利率上漲,定價(jià)是上漲還是下降? 我感覺(jué)老師公式,看到應(yīng)該是下降的吧? 實(shí)際是真實(shí)的吧?
老師我這里怎么看出來(lái)是衍生品市場(chǎng)呢？這沒(méi)有說(shuō)啊
Module 2-Practice Problems-Question 2-請(qǐng)問(wèn)，long call, long put, short call, short put 這4個(gè)的區(qū)別是什么？怎么結(jié)合本道題理解？
價(jià)值不是用標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格減執(zhí)行價(jià)，F(xiàn)P越小，減向越小，不是才價(jià)格更大嗎
程寶問(wèn)答
