FRA fixed-rate payer ,floating floating-rate receiver 和FRA floating-rate payer fixed-rate receiver 這個知識點如何理解及怎么判斷是long還是short
題干選項的短語好陌生，可以解釋一下嗎？p1的選項和p2的base rate/sample size reglect怎么講？
這里的股權價值 是不是就是 股價?
從T折回到t時刻，為什么S不用除以Rf呢？那個X不是事先約定好的嗎為什么還需要除以Rf？
老師，期貨的margin是清算所收取的交易傭金？
所以futures?price和forwardprice在最開始的時候是相等的嗎？
為什么是libor上漲產(chǎn)生收益,FRA規(guī)避了因為借款利率LIBOR上漲產(chǎn)生的額外成本?我的理解FRA只是規(guī)避了LIBOR上漲而產(chǎn)生的額外成本,但是LIBOR上漲并不產(chǎn)生收益吧?
精 老師 short估值會考嗎 和 long是否有很大區(qū)別哈 謝謝
老師， long call多頭看漲是當 current price＞exercise price時，pay off=X-S，當 CURRENT PRICE＜Exercise price時不行權，則payoff為0，此時損失為option premium，這樣對么？ 那long put、short call、short put這三個應該怎么理解啊，有點亂這里學的
麻煩解釋下意思和為什么
衍生品原版書P507#22, 不是很理解A，利率互換不也是有浮動利率嗎？不就是變化的payment嗎？
老師，在講解基礎課時，老師說過，SWAP相當于一些列Forward Rate全部相同的Forward Contract，那這樣理解的話，C為何不正確。另外題干中的Comparable是怎么理解，我的理解是，題干問SWAP和一些列遠期可以類比，是因為什么？那么按照我之前的描述，我認為C選項是正確的啊
老師， A選項，收浮動付固定時swap payment是固定的，收固定付浮動payment不就變化了嘛？ B選項能懂 C選項這里是不同的price，但是 是same interest rate對么？
If a call option is priced higher than the binomial model predicts，意思是現(xiàn)在call option高估，未來價值下降，所以做空嗎？
這個解題思路說什么
程寶問答
金程問答